Esta mañana estaba ojeando en su página un análisis correspondiente al pasado Jueves 29 de Agosto correspondiente al Banco Popular con un gráfico tal que así:
Y aunque Carlos tiene un ojo único para vislumbrar los movimientos , y en este caso , apostaba acertadamente por cortos en el valor, las medias todavía no tenían una rotura hacia la baja,es decir, la más corta, la de 5, aún no había cortado a la de 30.
Entonces,se me ocurrió algo que leí hace mucho mucho tiempo.
En la página http://bolsaydatos.com/ Blai5 experimentó con las medias. ¿ Qué era mejor ? ¿utilizar medias simples ? ¿medias exponenciales ? ...! sorpresa !, resultó que los mejores resultados coincidían con una combinación híbrida de medias .
A la combinación de distintos tipos de medias, Blai le llamó, medias shedu.
Me he puesto a experimentar con este gráfico de Popular y primeramente he pensado, ¿ y si fueran mejores las medias exponenciales ?, así que respetando los mismos parámetros de Carlos, lo miré con una media exponencial de 5 y una media exponencial de 30. El resultado es este:
No hay gran diferencia,quizás, en las medias exponenciales un cruce bajista está más próximo,solo eso, así que me acordé de las medias shedu y decidí mezclar una media corta simple de 5 con una media exponencial larga de 30 y ver el resultado, tal que así
Pués prácticamente lo mismo que la combinación de las medias exponenciales...pero entonces pensé que las medias exponenciales y simples no son tan distintas entre sí , pero ¿ y si mezclo una media Kaufman ? .
La media Kaufman (AMA) es un intento de rizar el rizo dentro del tema de la mejora de las medias. Si quereís más información de lo que es y en qué consiste ,podeís echarle un ojo a http://www.efxto.com/articulos-forex/2193-media-movil-adaptativa
Así que siguiendo con el planteamiento de medias shedu (medias híbridas), combiné una media corta exponencial de 5 y una media larga Kaufman de 30, el resultado aún me tiene frotándome los ojos....
La combinación de una media corta exponencial con una media larga Kaufman nos dió un corte bajista en Popular,cuando las otras combinaciones no lo hicieron.
Quizás sea una tontería, quizás sea una coincidencia...habrá que seguir experimentando y observando.
La creación de la media Kaufman es más compleja. Para todo el que la quiera,el código para Prorealtime sacado de la página británica , es :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ONCE ama = UNDEFINED
signal = ABS(MOMENTUM[p])
noise = SUMMATION[p](ABS(MOMENTUM[1]))
IF noise>0 THEN
er = signal / noise
ELSE
er=1
ENDIF
fastsc = 2 / (2+ 1)
slowsc = 2 / (30 + 1)
factor = SQUARE(er * (fastsc - slowsc) + slowsc)
IF BARINDEX = p THEN
ama = CLOSE
ELSIF BARINDEX > p THEN
ama = ama + factor * (CLOSE - ama)
ENDIF
RETURN ama
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
El parámetro p es modificable , y viene por defecto en 30:
p = 30
¡Backtesting! ¡backtesting! ¡Backtesting! :)
ResponderEliminarParece que no sólo funciona el cruce a la baja sino en el anterior al alza. Mola.
Toma majo, media VIDYA, periodo 13 funciona bien.
ResponderEliminarcopmancuso
Smooth = 5
Once SC = 2 / (Smooth + 1)
AbsCMO = (Abs(Chandle[Period](Close))) / 100
If BarIndex <= Period Then
Vidya = Close
Else
Vidya = (SC*AbsCMO*Close)+(1-(SC*AbsCMO))*Vidya
Endif
Return Vidya Coloured (0,0,255) as "Media VIDYA"
Muchas gracias Copmancuso. Media Vidya añadida a mi arsenal de indicadores.
Eliminarsolo queda experimentar y testear.Por cierto, es la primera vez que oigo sobre este tipo de media,¿ me puedes indicar aonde puedo leer algo sobre ella ?
Personalmente me gusta mas la primera formula.
EliminarAdjunto este articulo, es interesante
http://www.xtb.es/hispatrading-11/sistemas-de-trading/-/asset_publisher/0W3z0Cy5Sitn/content/indicadores-sinteticos-medias-sinteticas-versus-adaptativas
Por otro lado no se si conocias esta pagina http://sohocool.over-blog.com/ son franceses. Esta genial si quieres cacharrear un poco.
saludos
copmancuso
O.K. añadido a favoritos. Lástima que no sepa francés,aunque básicamente se entiende.Muy bueno el blog,ahí tengo pa echarle unas cuantas horas.
EliminarGracias también por el artículo.
Un saludo Copmancuso.
y la misma, pero diferente, de una pagu¡ina francesa...creo que de sohocool. (n = 9 y m= 30)
ResponderEliminarCopmancuro
//MOYENNE EXPONENTEILLE ADAPTIVE VIDAYA // variable : n pour alpha et standard deviation --défaut 9
// m pour standard deviation --défaut 30
//a=alpha
a=2/(n+1)
if (STD[m](close)) <> 0 then
k= STD[n](close) / (std[m](close))
filt= a*k*close + (1-(a*k))*filt[1]
else
filt=close
endif
return filt as "vidya"
////////////////////Fin de code
Hola, buenas tardes.
ResponderEliminarEl Backtesting de la EMA/MMKAUFMAN variables, para adaptarse mejor al precio con algunas opciones de barras para cribar el lateral.
REM Comprar
indicator1 = low
indicator2 = ExponentialAverage[numero](close)
c1 = (indicator1 > indicator2[1])
indicator3 = close
indicator4 = CALL "MEDIA MOVIL KAUFMAN"[numero1](close)
c2 = (indicator3 > indicator4[numero2])
IF c1 AND c2 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF
REM Vender
indicator5 = high
indicator6 = ExponentialAverage[5](close)
c3 = (indicator5 < indicator6[1])
indicator7 = close
indicator8 = CALL "MEDIA MOVIL KAUFMAN"[30](close)
c4 = (indicator7 < indicator8[numero2])
IF c3 AND c4 THEN
SELL AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF
REM Venta a corto (short)
indicator9 = high
indicator10 = ExponentialAverage[5](close)
c5 = (indicator9 < indicator10[1])
indicator11 = close
indicator12 = CALL "MEDIA MOVIL KAUFMAN"[30](close)
c6 = (indicator11 < indicator12[numero2])
IF c5 AND c6 THEN
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF
REM Salida venta a corto (exit short)
indicator13 = low
indicator14 = ExponentialAverage[5](close)
c7 = (indicator13 > indicator14[1])
indicator15 = close
indicator16 = CALL "MEDIA MOVIL KAUFMAN"[30](close)
c8 = (indicator15 > indicator16[numero2])
IF c7 AND c8 THEN
EXITSHORT AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF
VARIABLES: NUMERO(3-10/1), NUMERO1(20-40/1), NUMERO2(1-5/1)
Las medias no dan nunca resultados extraordinarios.
SUERTE
ROOKIE
Para utilizar las variables en todas las opciones deben modificar el 5 por numero, y el 30 por numero1.
ResponderEliminarSUERTE
ROOKIE
Para utilizar las variables en todas las opciones deben modificar el 5 por numero, y el 30 por numero1.
ResponderEliminarSUERTE
ROOKIE
Gracias rookie...como dices no dan resultados extraordinarios, pero pueden ser un buen filtro
ResponderEliminarHola, buenos dias a tod@s.
ResponderEliminarLes adjunto diferentes Informes de Optimización con diversas variables posibles.
Como verán con los cortes entre MM,s. se obtienen resultados casi idénticos y ninguno sobresale.
Para poder trabajar con las diferentes variables propuestas deberán sustituir el texto "ExponentialAverage" por:
DEMA para DEMA, TEMA para TEMA, WeightedAverage para Media Ponderada, Average para Media Simple Y TimeSeriesAverage para ella misma.
SUERTE
http://i.imgur.com/oZ2LMuN.jpg
ROOKIE
Hola Miguel Angel, acabo de ver tu blog, lo he mirado por encima, tiene buena pinta, a ver si este domingo lo miro más a fondo. Por cierto, Carlos María es un fenómeno, yo también le leo. Un saludo.
ResponderEliminarhttp://bolsayacciones.com/
Muchas gracias por la visita a este blog,Jose. El tuyo ya lo tengo en favoritos.
EliminarUn saludo fiera.
Uso en ocasiones tanto la vidya como la KAMA que tiene Blai5 en su pagina. Ok, para tendencia molan....pero en lateral se aplanan muchisimo...y bueno no son tan fiables para marcar entradas o soportes. Suelo tener las bolinguer y su media de 20 y segun su inclinacion tiro mas al estocastico u otro indicador. Pues estas, kama y vidya, se aplanan que da gusto indicando un periodo lateral y asi evitar pillarse los dedos.
ResponderEliminarP.d. me parto, voy viendo poco a poco anteriores entradas y me parto....la s es de scalping...jajaja
Copmancuso
Soy fan de las medias, pero tienen su peligro: sobreoptimizarlas. Puedes coger las medias o cualquier otro indicador y retorcerlo hasta que diga lo que tu quieras, si quieres hasta que cante la Traviatta...¡¡peligro!! mucho peligro.
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