En el fondo de esta idea subyace el concepto de contar con una herramienta efectiva para protegernos frente a los movimientos no previstos de forma inicial en las operaciones.
El razonamiento de esta táctica es bueno pero en la práctica es problemático.
Un Stop-Loss demasiado ceñido puede llevar a una liquidación de la posición no buscada por las oscilaciones del mercado a corto plazo.
Un Stop-Loss demasiado alejado puede evitar estas oscilaciones pero darán pérdidas mayores.
¿ Donde colocar el Stop-Loss ?
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| this is the question.... |
Para ello deberíamos tener en cuenta una característica inherente al movimiento de los precios : la volatilidad.
Resulta que entre la miriada de indicadores que tengo , tenía escondida y cojiendo polvo una auténtica joyita basada en este aspecto.
Hace tiempo encontré en la biblioteca de indicadores de Prorealtime italiano un indicador creado por picchio198 llamado Bande G.
En su momento le añadí una banda central y le llamé Banda ATR , de manera que su apariencia es visualmente igualito al ATR-Stop Loss del gran Xavier García
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| ATR-Stop Loss de Blai5 |
La Banda ATR es un ATR de 20 periodos (por defecto) incorporado a los máximos y mínimos de cada vela o barra , de forma que los puntos por encima del precio nos dá un Stop-Loss preciso en caso de una operación corta ( a la baja) y los puntos por debajo del precio , un Stop-Loss en una operación larga (al alza).
Como muestra os pongo una operación virtual con gráficos de Ence.
El Viernes dia 16 , a cierre de mercado , con el indicador Trend Trilero tenía una señal clara de venta con un Stop-Loss por la Banda ATR en 2,3033...
El Lunes 19 , a pesar de que la apertura fué mayor al máximo del dia anterior ,el título retrocede durante la sesión .
En ningún momento nos salta el Stop-Loss...
El Martes dia 20 , el título sigue cayendo ...
El Miércoles dia 21 , sigue cayendo...
y el Jueves dia 22 , también...
Puede ocurrir que de pura chorra , como en este caso , acertemos con el movimiento y tengamos beneficios.
El indicador Trend Trilero todavía no dá señal de dejar la posición , sin embargo como somos perros viejos y no nos creemos nada , protegemos algo de los beneficios por si se diera la vuelta , transformando el Stop-Loss en un Trailing - Stop , que en caso de reversión nos aseguraría esas ganancias.
El uso de esta herramienta es altamente recomendable y en su defecto sirve para vacilar con los colegas.
El código para la plataforma Prorealtime es :
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REM Banda ATR
//código del indicador BandeG creado por picchio198
//publicado en Prorealtime Italia
//con añadido de banda central
//publicado en bolsatrilera Septiembre-2016
atr =AverageTrueRange[20](close)
Bandasup= atr + high
Bandainf = low -atr
Bandamed=(Bandasup+Bandainf)/2
Return Bandasup as "BS" ,Bandainf as "BI",Bandamed as "BM"
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nota: configurar la BS (banda superior) y la BI (banda inferior ) en estilo linea+puntos , poner en estilo invisible la BM (banda media) y añadir colores por encima/por debajo de la BM.
Buen trabajo amigo ;)
ResponderEliminarMuchas gracias fiera.Se agradece que le reconozcan a uno el curro que me he pegao.
EliminarUn abrazo Josep.
Como siempre te superas a ti mismo, compañero. Twitwer: ÀNGEL PUJALT.
ResponderEliminarMuchas gracias Angel, ya cada vez me es más dificil jajaja
EliminarUn saludo grande mostruo.
Miguel, gracias. Como
ResponderEliminarComo siempre, muy bueno.
ResponderEliminarSaludos
Luis
Hola Miguel Ángel. Para no perder la costumbre de debatir, me gustaría aportar dos comentarios sobre este indicador:
ResponderEliminar1. Creo que el STOP LOSS se debe fijar por criterios "técnicos" no por la volatilidad. Cuando digo criterios técnicos, me refiero a máximos/mínimos anteriores, zonas relevantes, etc. Eso sí una vez fijado y si la posición se mueve a nuestro favor, este indicador me parece una muy buena forma de marcar una salida que no haga que se volatilicen nuestros beneficios.
2. En cuanto al propio indicador y como no me gusta que un stop de largos decrezca y uno de cortos crezca, estaría bien que el stop de largos fuese el máximo de n periodos de Bandainf y el mínimo de n periodos de Bandasup para el Stop de cortos. Algo así:
REM Banda ATR
//código del indicador BandeG creado por picchio198
//publicado en Prorealtime Italia
//con añadido de banda central
//publicado en bolsatrilera Septiembre-2016
atr =AverageTrueRange[20](close)
Bandasup= highest[n](atr + high)
Bandainf = lowest[n](low -atr)
Bandamed=(Bandasup+Bandainf)/2
Return Bandasup as "BS" ,Bandainf as "BI",Bandamed as "BM"
Saludos fenómeno.
Pués muy buen comentario.En este blog no se apuesta por la dogmática indiscutible.Qualquier idea puede ser buena,de hecho , fijaté por donde has hecho una variante de este indicador.
EliminarUn abrazo Carlos.
Aquí vá otra cosita.Me han preguntado esta mañana por poner un factor multiplicador en la Banda ATR,tan fácil como:
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REM Banda ATR con factor multiplicador
//código del indicador BandeG creado por picchio198
//publicado en Prorealtime Italia
//con añadido de banda central
//publicado en bolsatrilera Septiembre-2016
atr =AverageTrueRange[20](close)*n
Bandasup= (atr + high)
Bandainf = (low -atr)
Bandamed=(Bandasup+Bandainf)/2
Return Bandasup as "BS" ,Bandainf as "BI",Bandamed as "BM"
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En cuadro de variables:
n en Decimal = 1.00
Vamos a probarlo como ya sabes, este finde en mi blog los subo.
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