sábado, 25 de junio de 2016

INDICADOR DEMARK

Anastasia Steele era una mojigata e inocente estudiante en la Universidad de Seattle.
Por hacerle un favor a su mejor amiga , se vió inmersa en un encargo del periódico estudiantil.
El encargo consistía en entrevistar a Christian Grey , un magnate de la bolsa , rico , bien parecido y enigmático , una de las más prometedoras figuras del momento.
En la lujosa oficina del edificio propiedad de Grey , Anastasia había concertado una cita...

adelante señorita Anastasia , la estaba esperando...
Anastasia tomó asiento. La aplastante seguridad de Grey la incomodaba y empezó a pasar las páginas de su cuaderno de notas nerviosamente sin ningún objetivo.
eh , ah...titubeó , bien señor Grey si le apetece podemos empezar la entrevista..mmm, ah , a los lectores del periódico les gustaría que nos comentara como fueron sus comienzos...

mis principios fueron duros....
En los mercados aprendí lo que era el dolor y el placer.
El dolor de las pérdidas y el placer de las ganancias . Sin dolor no hay placer señorita Steele

¿ cúales son sus métodos de análisis señor Grey ?...

mis métodos de análisis son algo peculiares...

utilizo "cacharros"....
¿ Qué clase de cacharros ? preguntó intrigada Anastasia.
Indicadores de última generación señorita Steele.
De un blog de bolsa del que quiero apropiarme saqué un indicador llamado soportes y resistencias
me dice marcado en el precio , en todo momento , cúales son los niveles de soporte y resistencia más importantes.
Como complemento añado un oscilador, el indicador DeMark.
Tom DeMark sabía de qué iba este tinglado cuando fabricó el indicador. Un indicador que solo tiene en cuenta los máximos y mínimos , que son los datos realmente importantes ya que las aperturas y los cierres son en la mayoría de los casos algo meramente circunstancial.
Mientras Christian seguía explicando las bondades del indicador Anastasia pensaba...

¡ que labia tiene , me está poniendo a cien ! ...

En este gráfico de Viscofan puede ver como tengo marcado los niveles de soporte/resistencia y el indicador DeMark en 20 periodos ,lo que sería aproximadamente un mes de contratación...


La curva del indicador es descendente desde su estado de sobrecompra en color rojo.
Para tener más información, lo comparo con el mismo indicador en un periodo más pequeño como si de un corte de medias se tratase , utilizo en esta ocasión un DeMark a 5 periodos que equivale a una semana...


Vemos que el DeMark de 5 periodos está en zona de sobreventa , pero todavía no hay señal de salida al alza desde esa zona . En el gráfico de precios , el soporte de los 47,32 no ha sido perforado aún.
Esperaría a que el DeMark se gire para entrar con una posición alcista para aprovechar un rebote hacía en principio la zona sensible de color gris...
Con aquella verborrea imparable Ana se estremeció pensando...

¡ me ha puesto cachonda !...

¡ eres el puto amo , Grey !....

soy tu amo y tú eres mi sumisa aprendiz....

Llevada por una pasión inexplorada , Anastasia accedió a lo que vino a continuación.
Ahora , prosiguió Grey , mi querida Ana , te vas a aprender de memoría el código del indicador DeMark para la plataforma Prorealtime , cada vez que te equivoques con las lineas del código...

recibirás un azote ...

----------------------------------------------------------------------------------------------------
REM Indicador DeMark

IF (DHigh(0) > DHigh(1)) THEN
HIGHM= DHigh(0)-DHigh(1)
Else
HIGHM =0
Endif
IF (DLow(0) < DLow(1)) Then
LOWM= DLow(1)-DLow(0)
Else
LOWM = 0
Endif
demarker = summation[p](HIGHM)/(summation[p](LOWM)+summation[p](HIGHM))*100

return demarker as "DeMarker",30 as "30",70 as "70"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

En el cuadro de variables :
p = 20






nota : en la biblioteca de indicadores británica de Prorealtime encontrareís este indicador, sin embargo en esa versión el parámetro de sesiones es fijo a 13 periodos.Con la modificación gilipollas del parámetro puesto en la ventana de variables , el periodo se puede modificar , lo que ha hecho posible este post.


sábado, 11 de junio de 2016

ESTOCÁSTICO BBBT V.2

¡ Muy buenas , amigos, amigas y familia !...

Mientras me lavo las manos os voy a contar un chascarrillo que leí en twitter ayer , uno que vá y le dice a otro : "las lecciones que te dá el trading son tan buenas que si no las entiendes te las vuelve a repetir "...

ja ja ja , ¡ Qué razón tiene !...

Bueno familia , hoy vamos a preparar un plato con fundamento , con ingredientes naturales que podeís encontrar en el supermercado de bolsatrilera.
Vamos a hacer un refrito de indicadores.
Los ingredientes para las 4 personas que me están viendo son :

      1 - 1 Better Bull Bear Trend V.2 (BBBT V.2)

      1 - 1 estocástico BBBT V.2

Cojemos una olla , le echamos un chorreón de aceite de oliva virgen extra , metemos el BBBT V.2 y lo dejamos a fuego lento.
En un cazo aparte , vamos a elaborar un estocástico al estilo del cocinero con cuatro estrellas michelin , José Callao
Cojemos el estocástico y le añadimos ingredientes del BBBT V.2 siguiendo la receta de Jose

-------------------------------------------------------------------------------------------------
REM estocástico Sobre el BBBTv2
// por @jose7674 -2016

REM determinamos la fuerza de la tendencia f alcista por El Sistema BBBT
BullTrend = (CLOSE - LOWEST[50](LOW)) / AVERAGETRUERANGE[5]

REM Determinamos la fuerza de la tendencia f bajista
BearTrend = (HIGHEST[50](HIGH) - CLOSE) / AVERAGETRUERANGE[5]

tendencia = Bulltrend - BearTrend

REM Construimos el estocástico

maximo =HIGHEST [14] (tendencia)
minimo = LOWEST [14] (tendencia)

oscilador = (tendencia - minimo) / (maximo - minimo) * 100

REM Deducimos el% K y% D del estocástico

lineaK = Average[6] (oscilador)
lineaD = Average [3] (lineaK)

RETURN 80 as "80", 20 as "20", lineak as "estocástico", linead as "m"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Emplatamos en un gráfico de Telefónica el BBBT V.2 que ya está listo y como acompañamiento perfecto por su textura y sabor , ponemos justo al lado el estocástico BBBT V.2...


Servido caliente , vemos como este estocástico es un gatillo ideal como entrante para los ciclos alcistas y bajistas del BBBT V.2.
Cuando el trend del BBBT V.2 está por encima de cero,solamente posiciones largas , cuando está por debajo de cero , solamente posiciones cortas ...


Le añadimos un poquito de perejil  y ....

rico , rico , rico...


nota : Mi agradecimiento hacía el trabajo de Jose Callao , por su altruismo desinteresado en la divulgación de esta herramienta.

domingo, 5 de junio de 2016

BETTER VOLUME VOLÁTIL

Un grupo de operadores , amiguetes de toda la vida , se habían reunido aquel fin de semana para ir a la convención anual de traders que ese año se celebraba en Las Vegas.







Un evento donde la flor y nata , los mejores de todo el mundo , cambiaban impresiones y compartían novedades de los últimos métodos de análisis bursátiles.
Instalados desde el Viernes por la mañana en una lujosa habitación de un hotel , empezaron el dia con el alcohol para seguir con las drogas hasta altas horas de la noche.

El despertar a la mañana siguiente fué traumático...


Phil , tambaleándose , se acercó al ordenador portátil que estaba encendido.
No daba crédito a lo que estaba viendo.
El dinero que la pandilla había depositado para ese fin de semana se encontraba en una cuenta de un broker y la totalidad del montante en una posición corta con CFDs en Repsol ...

tranqui , he sido yo...

¿ pero que has hecho pedazo de majarón ?....

¿ no os acordaís ?...

Estuvimos viendo un indicador publicado por el tio que hace el blog de bolsatrilera.
Al nota , se le había ocurrido añadir una desviación estándar a un código de una variante del Better Volume que encontró en un foro.
De manera que cuando una barra de volumen supera la desviación , además de avisar de un volumen anormal , nos dice qué clase de volumen es al tomar el color que le corresponde por ese Better Volume.
Mira , mira , aquí en el pantalón tengo la chuletilla del significado de los colores según el volumen :

azul = volumen
rojo = climax Up ; inicio o final de tendencia bajista o pullback en tendencias bajistas.
magenta = euforia/pánico fase de descarga , agitación más climax.
negro = climax Down ; Inicio o final de tendencia bajistas o pullback de tendencias alcistas. ( en fondo de gráfico negro aparece en color blanco).
verde = churm/ agitación; final de tendencias o recogida de beneficios en mitad de tendencia. entrada ó salida de profesionales .

Hicimos la prueba con el gráfico de Repsol , fijaté....


¿Ves ? , trazamos dos niveles de soporte en base de esos volúmenes anormales y marcamos la vela donde ha aparecido el último volumen que ha superado la desviación.
Es de color verde , que es el color que identifica a los chulos del mercado osea, los profesionales.
No hay duda de que el Viernes cuando lo estabamos viendo , la barra del precio ya indicaba un cierre por debajo del precio anterior que contenía esa barra verde.
Resultado : los profesionales quieren salir y pegarle una bajadilla al título y el primer soporte se encuentra en la zona de 10,75 - 10,60...
Me pareció buena idea meter la pasta en esa operación y me disteís vuestro apoyo.

Ya estabamos un poco pedos , así que antes de que perdiéramos el conocimiento y antes de que cerrara el mercado , hicimos el traspaso del efectivo , lanzamos la orden y guardamos el indicador en nuestra plataforma de Prorealtime :

--------------------------------------------------------------------------------------------------
REM BETTER VOLUME VOLÁTIL
//de la fórmula del indicador Trampoline Better Volume
// By Mapon Septiembre 2009
//publicado en foro Aktienboard
// con añadido de una desviación estándar por Miguel angel Castillo
// publicado en bolsatrilera Junio-2016

// Parameter: History = Boolean
// Parameter: Use2Bars = Boolean
// Parameter: Lookback = 20

History =0 or 1
Use2Bars = 0 or 1
Lookback = 20

ONCE Condition1 = 0
ONCE Condition2 = 0
ONCE Condition3 = 0
ONCE Condition4 = 0
ONCE Condition5 = 0
ONCE Condition6 = 0
ONCE Condition7 = 0
ONCE Condition8 = 0
ONCE Condition9 = 0
ONCE Condition10 = 0
ONCE Condition11 = 0
ONCE Condition12 = 0
ONCE Condition13 = 0
ONCE Condition14 = 0
ONCE Condition15 = 0
ONCE Condition16 = 0
ONCE Condition17 = 0
ONCE Condition18 = 0
ONCE Condition19 = 0
ONCE Condition20 = 0

VolValue = Volume
LowVolValue = VolValue
ClimaxUpValue = VolValue
ClimaxDownValue = VolValue
ChurnValue = VolValue
ClimaxChurnValue = VolValue
a=Average[20](VolValue)
dv=STD[20](VolValue)
AVVolume = a+2*dv

IF History = 0 THEN
BI = 400
ELSIF History = 1 THEN
BI = Lookback
ENDIF

IF BARINDEX > BI AND Volume <> 0 THEN


// ******************************************************************************* *************

IF Close > Open THEN
Value1 = Volume * (Range / (2 * Range + Open - Close))
ELSIF Close < Open THEN
Value1= Volume * ((Range + Close - Open) / (2 * Range + Close - Open))
ENDIF
IF Close = Open THEN
Value1 = 0.5 * Volume
ENDIF
Value2 = Volume - Value1

Value3 = Value1 + Value2
Value4 = Value1 * Range
Value5 = (Value1 - Value2) * Range
Value6 = Value2 * Range
Value7 = (Value2 - Value1) * Range
IF Range <> 0 THEN
Value8 = Value1 / Range
Value9 = (Value1 - Value2) / Range
Value10 = Value2 / Range
Value11 = (Value2 - Value1) / Range
Value12 = Value3 / Range
ENDIF

Value13 = Value3 +Value3[1]
Value14 = (Value1+Value1[1]) * (Highest[2](High) - Lowest[2](Low))
Value15 = (Value1+Value1[1] - Value2 - Value2[1]) * (Highest[2](High) - Lowest[2](Low))
Value16 = (Value2 + Value2[1]) * (Highest[2](High) - Lowest[2](Low))
Value17 = (Value2 + Value2[1] - Value1 - Value1[1]) * (Highest[2](High) - Lowest[2](Low))
IF Highest[2](High) <> Lowest[2](Low) THEN
Value18 = (Value1 + Value1[1]) / (Highest[2](High) - Lowest[2](Low))
ENDIF
Value19 = (Value1 + Value1[1] - Value2 - Value2[1]) / (Highest[2](High) - Lowest[2](Low))
Value20 = (Value2 + Value2[1]) / (Highest[2](High) - Lowest[2](Low))
Value21 = (Value2 + Value2[1] - Value1 - Value1[1]) / (Highest[2](High) - Lowest[2](Low))
Value22 = Value13 / (Highest[2](High) - Lowest[2](Low))

IF Use2Bars = 0 THEN
Condition1 = Value3 = Lowest[Lookback](Value3)
Condition2 = Value4 = Highest[Lookback](Value4) AND Close > Open
Condition3 = Value5 = Highest[Lookback](Value5) AND Close > Open
Condition4 = Value6 = Highest[Lookback](Value6) AND Close < Open
Condition5 = Value7 = Highest[Lookback](Value7) AND Close < Open
Condition6 = Value8 = Lowest[Lookback](Value8) AND Close < Open
Condition7 = Value9 = Lowest[Lookback](Value9) AND Close < Open
Condition8 = Value10 = Lowest[Lookback](Value10) AND Close > Open
Condition9 = Value11 = Lowest[Lookback](Value11) AND Close > Open
Condition10 = Value12 = Highest[Lookback](Value12)
ELSIF Use2Bars = 1 THEN
Condition11 = Value13 = Lowest[Lookback](Value13)
Condition12 = Value14 = Highest[Lookback](Value14) AND Close > Open AND Close[1] > Open[1]
Condition13 = Value15 = Highest[Lookback](Value15) AND Close > Open AND Close[1] > Open[1]
Condition14 = Value16 = Highest[Lookback](Value16) AND Close < Open AND Close[1] < Open[1]
Condition15 = Value17 = Highest[Lookback](Value17) AND Close < Open AND Close[1] < Open[1]
Condition16 = Value18 = Lowest[Lookback](Value18) AND Close < Open AND Close[1] < Open[1]
Condition17 = Value19 = Lowest[Lookback](Value19) AND Close < Open AND Close[1] < Open[1]
Condition18 = Value20 = Lowest[Lookback](Value20) AND Close > Open AND Close[1] > Open[1]
Condition19 = Value21 = Lowest[Lookback](Value21) AND Close > Open AND Close[1] > Open[1]
Condition20 = Value22 = Highest[Lookback](Value22)
ENDIF

// ************************************************** *******************************************

IF (Condition1 or Condition11) THEN
LowVol = LowVolValue
ELSE
LowVol = 0
ENDIF

IF (Condition2 or Condition3 or Condition8 or Condition9 or Condition12 or Condition13 or Condition18 or Condition19) THEN
ClimaxUp = ClimaxUpValue
IF LowVol <> 0 THEN
ClimaxUp = ClimaxUpValue / 2
ENDIF
ELSE
ClimaxUp = 0
ENDIF

IF (Condition4 or Condition5 or Condition6 or Condition7 or Condition14 or Condition15 or Condition16 or Condition17) THEN
ClimaxDown = ClimaxDownValue
IF LowVol <> 0 OR ClimaxUp <> 0 THEN
ClimaxDown = ClimaxDownValue
ENDIF
ELSE
ClimaxDown = 0
ENDIF

IF (Condition10 or Condition20) THEN
Churn = ChurnValue
IF LowVol <> 0 OR ClimaxUp <> 0 OR ClimaxDown <> 0 THEN
Churn = ChurnValue / 2
ENDIF
ELSE
Churn = 0
ENDIF

//IF (Condition10 or Condition20) AND (Condition2 or Condition3 or Condition4 or Condition5 or Condition6 or Condition7 or Condition8 or Condition9 or Condition12 or Condition13 or Condition14 or Condition15 or Condition16 or Condition17 or Condition18 or Condition19) THEN
IF Churn <> 0 AND (ClimaxUp <> 0 OR ClimaxDown <> 0) THEN // Magenta
ClimaxChurn = ClimaxChurnValue
ELSE
ClimaxChurn = 0
ENDIF
ENDIF

IF ClimaxUp>AVVolume THEN
ClimaxUp=ClimaxUp
ELSE
ClimaxUp=0
ENDIF

IF ClimaxDown>AVVolume THEN
ClimaxDown=climaxDown
ELSE
ClimaxDown=0
ENDIF

IF Churn>AVVolume THEN
Churn=Churn
ELSE
Churn=0
ENDIF

IF ClimaxChurn>AVVolume THEN
ClimaxChurn=Climaxchurn
ELSE
Climaxchurn=0
ENDIF

RETURN Volume COLOURED (0, 200, 200) AS "Volume",ClimaxUp COLOURED (255, 0, 0) AS "Climax Up", ClimaxDown COLOURED (255, 255, 255) AS "ClimaxDown" , Churn COLOURED (0, 155, 50) AS "Churn",ClimaxChurn COLOURED (255, 0, 255) AS "ClimaxChurn", AVVolume COLOURED (255, 0, 0) AS "STDV (Red Line)"


------------------------------------------------------------------------------------------------
Configurar todas las nomenclaturas en estilo histograma excepto STDV


¡ Estupendo , ahora ya sí que podemos ir a la convención !....