sábado, 19 de noviembre de 2016

TRADING CON BARRAS CHIVATAS

Hay indicadores que tienen una desagradable propiedad , repintan.
Este tipo de herramientas ajustan su trazado a posteriori , de esta forma , se redibujan constantemente hacia atrás eliminando cualquier rastro de fallo anterior.
Un elemento del estraperlo pro al que hace tiempo denominé barras chivatas , tiene esa característica.
Aparece una barra chivata y velas después simplemente desaparece.
Solo quedan registradas las barras chivatas que fueron buenas señales.
Si hiciéramos un backtesting automático , los resultados de las barras chivatas serían espectaculares.
Es una falacia. Las barras chivatas son unas mentirosas.
¿Significa esto que las barras chivatas son una herramienta inútil ? ¿ que no sirven una mierda ?...no necesariamente.
La única manera de hacer un backtesting objetivo con este tipo de indicador es in situ , delante de la pantalla , comprobando cambiando parámetros y temporalidades cuáles son las señales que tienden a repintar menos en tiempo real.
Una tarea titánica , ardua y tediosa , vamos ....un trabajo de chinos.
Esta es la tarea que hizo Fran Juesas , con cuyo permiso hago público unos correos que me mandó.

El 7 de Noviembre :

Buenas noches Miguel Angel

Soy seguidor de tu trabajo hace tiempo y siempre me ha gustado trastear con los indicadores que presentas.
Personalmente me fascinó uno de ellos , el Chivato , y concretamente sus barras.
Creo personalmente que esas barras son bestiales , el problema , por lo que veo de prácticamente todo el mundo , es que repintan. Si te digo la verdad , creo tantísimo en este indicador que se ha hecho la base de mi trading con el tiempo .Simplemente con este indicador , HE GANADO MUCHO DINERO este último año.


Así lo uso yo :

ibex 35
Estas barras se comportan de distinta forma en función de la temporalidad que uses .
Por mi extensa experiencia manejando las barritas , en TF15 son brutales
Tengo 2 : uno con zz =6 y otro con zz = 10.
La clave son las barras de zz = 10.
En TF15 con zz = 10 se consigue que repinte pero en una misma sesión , si al cerrar la sesión se ha quedado una barra pintada , de las 4 señales en zz = 10 que ves , ninguna de ellas repintó al día siguiente.
Marcan con increible certeza los suelos y los techos del mercado.
Por el otro lado , las zz = 6 repintan un poco más , pero aplicando un poco de Money Management  es muy fácil : si en una zz = 10 entras con un lote , en las zz = 6 entras con 0,50 y stop de 50 puntos.
Puede repintar 2 ó 3 veces , que sigues ganando y , si aciertas la barra , consigues beneficios aún yendo a la contra.

Mi procedimiento es el siguiente :
Con una barra zz = 10 , abro una posición grande.Con esta abierta , cuando aparece una zz = 6 , abro una posición pequeña contra tendencia sin cerrar  la grande.
Una vez aparece una zz = 6 cierro la anterior y abro una nueva posición pequeña en la misma dirección que la grande que ya tengo.
En este punto voy con un grande y un pequeño en la misma dirección. Cuando aparece otra zz = 6 contra tendencia , vuelvo a abrir una posición pequeña pero la pequeña que ya tengo no la cierro porque la dirección que manda es la dirección de la señal zz = 10 .
Así voy llevándome posiciones pequeñas contra tendencia  y abriendo otras en tendencia ( la tendencia la marca la señal zz = 10).
Una vez llega una señal zz = 10 en contra de lo que llevo , lo cierro todo , iniciando este procedimiento de nuevo.

No soy ningún vende motos , de hecho no te quiero vender nada . Te explico la manera creo que muy curiosa que he acabado usando un indicador de tu web y que , por fin , algo me está haciendo ganar dinero.
Lo comparto por , si quieres estudiar lo que digo , probar , preguntar...aquí me tienes.
Por otra parte , hace tiempo que leí que existe un chivato que no repinta pero no está publicado.
Me pregunto si fueras tan amable de facilitarme el código y ver , si de algún modo , se puede complementar con mi particular método.

Lo dicho , saludos y muchísimas gracias por tu trabajo.



El 11 de Noviembre :

Vamos allá , que tengo un rato.
El estraperlo usado es el PRO : desconozco de programación , no sé porqué es el que mejor señales dá.
El sistema es el siguiente :

Posiciones :
Paquete grande : zz = 10
Paquete pequeño : zz = 6


Money Management :
Paquete grande = % x del total del capital
Paquete pequeño = (%x)/2 del total del capital

Stop :
50 puntos desde el mínimo de la bara con chivato.

Ejemplo operativa :

ibex 35
Las barras de arriba son las zz = 6.
Las barras de abajo son las zz = 10.
Cuando se dan las dos se abren dos posiciones , una grande , una pequeña.
Una zz = 10 se cierra cuando sale otra de su mismo grado , nunca con un grado inferior.
La zz  = 6  igual ,  se cierra con una señal de su mismo grado.
Esto es crucial para el tema del repintado. Te pongo un ejemplo:
En la zz = 6 bajista que hay donde la (W) , antes había una zz = 10. Con este sistema  , entré con las dos posiciones y cuando salió la zz = 6 donde pone (X) , cerré la posición pequeña y abrí otra pequeña alcista.
Llegó un punto , que la zz = 10 se borró , pero ya me llevé el dinero de la bajada con la posición pequeña , y justo después , se abrió otra zz = 10 nueva.
Hoy precisamente , está empezando a pintar una zz = 6 alcista. Veremos como acaba.

No tengo problema en que hagas una entrada en tu blog de  todo esto. Al contrario ! Todos podemos aprender.
NOTA : como has visto en twitter , estoy empezando a probar lo mismo con acciones. Parece que también funciona , pero necesito más tiempo de pruebas.
Quedo a tu disposición para cualquier duda que tengas !
Saludos y gracias porque sin ti y sin tu web yo no estaría mandándote esto.

Fran.




Me quedé flipado al leer los correos y llegué a la conclusión de que parece que con una buena gestión de riesgo podemos utilizar esta clase de indicadores.
Me viene a la cabeza una frase de Alba Puerro :
" el mercado no se domina , se gestiona "


nota : Mi agradecimiento a Fran Juesas , sin cuyo trabajo no habría sido posible hacer este artículo.

sábado, 5 de noviembre de 2016

ARIMA

Stephen Strange era un reputado cirujano.
Un cirujano brillante y talentoso pero también vanidoso y arrogante.
Su caché era muy alto y ganaba dinero a espuertas , lo que le permitía llevar una vida de lujo y ostentación.


Con aquella abundancia de ingresos , no tardó en interesarse por la bolsa y de esta manera unió a sus vicios de rico el vicio de la ludopatía.
Como la mayoría de los principiantes , al principio tuvo suerte en una racha consecutiva de operaciones.
Aquello le hizo indagar más sobre el análisis técnico .
Se leyó dos libros y se consideró listo para ser también un trader de éxito.
En las redes sociales y en los foros de bolsa , bajo el nombre de doctor Strange , captó a unos incondicionales seguidores que esperaban ansiosos sus recomendaciones de compra o venta.

Hasta que unas recomendaciones resultaron ser desastrosas y un seguidor de Facebook que había perdido mucha pasta, lo siguió con su coche y arremetió contra su deportivo en la carretera.
Para la policia era un accidente de tráfico más...


En el hospital al despertar le dieron la mala noticia de que no volvería a ser cirujano al tener muy malheridas las manos.
No podría volver a ejercer su profesión...


Las manos de Stephen solo recuperaron una movilidad parcial ,aunque no la pericia necesaria para volver a operar.
Con la fortuna adquirida por su trabajo buscó esperanzas en los mercados financieros , donde terminó dilapidando hasta el último billete.
Entonces, realizó un viaje al Himalaya  a un misterioso enclave conocido con el nombre de Kamar-Taj .
Un lugar impensable donde una comunidad aislada en el  Nepal tenía un centro de recuperación con métodos alternativos a la medicina moderna....

aquí tienen asistencia sanitaria universal , no me vá a costar ni un euro...

Allí conoció a La Anciana y descubrió que aquel lugar no era un centro de recuperación , sino la primera línea de batalla contra las fuerzas oscuras y ocultas empeñadas en destruir a los traders independientes.

tú crees que conoces los mercados , Strange ...
pero solo conoces una de la miriada de realidades posibles ...

eres un pringao y un pardillo , pero veo potencial en tí...
...salvaste a mucha gente como médico, pero puedes salvar a mucha más gente de otra manera...

con el estudio adecuado algún día quizás podrías ser mi sucesor , el analista supremo...

¡ enséñame !...

La Anciana le mostró a Strange que los gráficos que miraba  tan solo eran una realidad entre muchas  en un universo enloquecido por las probabilidades ajeno a  todas las leyes de la naturaleza .


Stephen  descubrió así un mundo oculto de dimensiones mágicas con la ayuda de místicos códigos de indicadores creados por los anteriores ancianos .
Algunos como el Arima ,creado por Jose Callao , un indicador que  intenta adivinar la zona en la que estará situado el precio en las próximas 3-5 sesiones , basado en regresiones lineales.


Strange aprendió el hechizo programado para la plataforma Prorealtime :

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REM ARIMA programado por Jose Callao (Jose 7674)
//publicado en bolsatrilera Noviembre 2016


a1 = LinearRegression[10](close)
a2 = LinearRegression[20](close)
a3 = LinearRegression[50](close)

aa = LinearRegression[20]((a1+a2+a3)/3)

d1= ABS(close-aa) //calculamos la distancia a la media de regresion lineal
md1= average[100](d1)//calculamos la distancia  media de los ultimos 100 periodos

avance= ABS(aa-aa[5])//calculamos la  variacion   de la regresion lineal en los ultimos 5 periodos
mavance = average[20](avance)//calculamos la media de la variacion de los ultimos 5 periodos

slope = LinearRegressionSlope[20]((a1+a2+a3)/3)//curva de la media

if close>aa and slope>slope[1] then// si el precio esta por encima de la media de regresion y la curva e spositiva, definimos la zona en la que va a estar el precio dentro de  3-5 periodos
alto = aa+mavance+1.5*md1 //queda definida por la distancia de cierre a la media de regresion lineal y el movimiento de la media
bajo = aa
elsif close <aa and slope<slope[1] then
alto =aa
bajo = aa-mavance-1.5*md1
elsif (close>aa and slope<slope[1]) or (close<aa and slope>slope[1]) then
alto = aa
bajo = aa
endif

Return aa as "ARIMA", alto as "alto", bajo as "bajo"



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Cuando estuvo preparado analizó   Bankia ...                  ....




Utilizó hechizos de indicadores aparecidos en el sagrado libro de bolsatrilera y le añadió el Arima...


En el gráfico, el Arima indicaba una apertura del cajón , lo que visualmente significaba la entrada en el periodo de velas consecutivas,en este caso, por debajo de su línea de regresión.
Una señal bajista afirmada por el indicador inferior , el estraperlo trilero
Si las señales eran correctas , el soporte que muestra el indicador soporte/resistencia sería quebrado a la baja.


Una predicción que convertiría a Stephen Strange en el analista supremo , el maestro de las artes bursátiles

el Doctor Strange