domingo, 1 de septiembre de 2013

MEDIAS SHEDU

Soy un fan incondicional de Carlos Maria http://labolsaporcarlosmaria.blogspot.com.es/ , sigo sus análisis a diario y entre las múltiples herramientas que utiliza, casi siempre podemos ver en sus gráficos dos medias simples, una de 5 periodos y otra de 30.
Esta mañana estaba ojeando en su página un análisis correspondiente al pasado Jueves 29 de Agosto correspondiente al Banco Popular con un gráfico tal que así:







Y aunque Carlos tiene un ojo único para vislumbrar los movimientos , y en este caso , apostaba acertadamente por cortos en el valor, las medias todavía no tenían una rotura hacia la baja,es decir, la más corta, la de 5, aún no había cortado a la de 30.
Entonces,se me ocurrió algo que leí hace mucho mucho tiempo.
En la página http://bolsaydatos.com/  Blai5  experimentó con las medias. ¿ Qué era mejor ? ¿utilizar medias simples ? ¿medias exponenciales ? ...! sorpresa !, resultó que los mejores resultados coincidían con una combinación híbrida de medias .
A la combinación de distintos tipos de medias, Blai le llamó, medias shedu.
Me he puesto a experimentar con este gráfico de Popular y primeramente he pensado, ¿ y si fueran mejores las medias exponenciales ?, así que respetando los mismos parámetros de Carlos, lo miré con una media exponencial de 5 y una media exponencial de 30. El resultado es este:


No hay gran diferencia,quizás, en las medias exponenciales un cruce bajista está más próximo,solo eso, así que me acordé de las medias shedu y decidí mezclar una media corta simple de 5 con una media exponencial larga de 30 y ver el resultado, tal que así





Pués prácticamente lo mismo que la combinación de las medias exponenciales...pero entonces pensé que las medias exponenciales y simples no son tan distintas entre sí , pero ¿ y si mezclo una media Kaufman ? .

La media Kaufman (AMA) es un intento de rizar el rizo dentro del tema de la mejora de las medias. Si quereís más información de lo que es y en qué consiste ,podeís echarle un ojo a http://www.efxto.com/articulos-forex/2193-media-movil-adaptativa
Así que siguiendo con el planteamiento de medias shedu (medias híbridas), combiné una media corta exponencial de 5 y una media larga Kaufman de 30, el resultado aún me tiene frotándome los ojos....





La combinación de una media corta exponencial con una media larga Kaufman nos dió un corte bajista en Popular,cuando las otras combinaciones no lo hicieron.
Quizás sea una tontería, quizás sea una coincidencia...habrá que seguir experimentando y observando.
La creación de la media Kaufman es más compleja. Para todo el que la quiera,el código para Prorealtime sacado de la página británica , es :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ONCE ama = UNDEFINED

signal = ABS(MOMENTUM[p])
noise = SUMMATION[p](ABS(MOMENTUM[1]))

IF noise>0 THEN
er = signal / noise
ELSE
er=1
ENDIF

fastsc = 2 / (2+ 1)
slowsc = 2 / (30 + 1)

factor = SQUARE(er * (fastsc - slowsc) + slowsc)

IF BARINDEX = p THEN
ama = CLOSE
ELSIF BARINDEX > p THEN
ama = ama + factor * (CLOSE - ama)
ENDIF

RETURN ama

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

El parámetro p es modificable , y viene por defecto en 30:
p = 30


15 comentarios:

  1. ¡Backtesting! ¡backtesting! ¡Backtesting! :)

    Parece que no sólo funciona el cruce a la baja sino en el anterior al alza. Mola.

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  2. Toma majo, media VIDYA, periodo 13 funciona bien.

    copmancuso


    Smooth = 5
    Once SC = 2 / (Smooth + 1)
    AbsCMO = (Abs(Chandle[Period](Close))) / 100
    If BarIndex <= Period Then
    Vidya = Close
    Else
    Vidya = (SC*AbsCMO*Close)+(1-(SC*AbsCMO))*Vidya
    Endif
    Return Vidya Coloured (0,0,255) as "Media VIDYA"

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    1. Muchas gracias Copmancuso. Media Vidya añadida a mi arsenal de indicadores.
      solo queda experimentar y testear.Por cierto, es la primera vez que oigo sobre este tipo de media,¿ me puedes indicar aonde puedo leer algo sobre ella ?

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    2. Personalmente me gusta mas la primera formula.

      Adjunto este articulo, es interesante

      http://www.xtb.es/hispatrading-11/sistemas-de-trading/-/asset_publisher/0W3z0Cy5Sitn/content/indicadores-sinteticos-medias-sinteticas-versus-adaptativas

      Por otro lado no se si conocias esta pagina http://sohocool.over-blog.com/ son franceses. Esta genial si quieres cacharrear un poco.

      saludos

      copmancuso

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    3. O.K. añadido a favoritos. Lástima que no sepa francés,aunque básicamente se entiende.Muy bueno el blog,ahí tengo pa echarle unas cuantas horas.
      Gracias también por el artículo.
      Un saludo Copmancuso.

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  3. y la misma, pero diferente, de una pagu¡ina francesa...creo que de sohocool. (n = 9 y m= 30)

    Copmancuro

    //MOYENNE EXPONENTEILLE ADAPTIVE VIDAYA // variable : n pour alpha et standard deviation --défaut 9
    // m pour standard deviation --défaut 30
    //a=alpha

    a=2/(n+1)

    if (STD[m](close)) <> 0 then


    k= STD[n](close) / (std[m](close))

    filt= a*k*close + (1-(a*k))*filt[1]

    else
    filt=close

    endif

    return filt as "vidya"
    ////////////////////Fin de code

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  4. Hola, buenas tardes.
    El Backtesting de la EMA/MMKAUFMAN variables, para adaptarse mejor al precio con algunas opciones de barras para cribar el lateral.

    REM Comprar

    indicator1 = low
    indicator2 = ExponentialAverage[numero](close)
    c1 = (indicator1 > indicator2[1])

    indicator3 = close
    indicator4 = CALL "MEDIA MOVIL KAUFMAN"[numero1](close)
    c2 = (indicator3 > indicator4[numero2])

    IF c1 AND c2 THEN
    BUY 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
    ENDIF


    REM Vender

    indicator5 = high
    indicator6 = ExponentialAverage[5](close)
    c3 = (indicator5 < indicator6[1])

    indicator7 = close
    indicator8 = CALL "MEDIA MOVIL KAUFMAN"[30](close)
    c4 = (indicator7 < indicator8[numero2])

    IF c3 AND c4 THEN
    SELL AT MARKET THISBARONCLOSE
    ENDIF


    REM Venta a corto (short)

    indicator9 = high
    indicator10 = ExponentialAverage[5](close)
    c5 = (indicator9 < indicator10[1])

    indicator11 = close
    indicator12 = CALL "MEDIA MOVIL KAUFMAN"[30](close)
    c6 = (indicator11 < indicator12[numero2])

    IF c5 AND c6 THEN
    SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
    ENDIF


    REM Salida venta a corto (exit short)

    indicator13 = low
    indicator14 = ExponentialAverage[5](close)
    c7 = (indicator13 > indicator14[1])

    indicator15 = close
    indicator16 = CALL "MEDIA MOVIL KAUFMAN"[30](close)
    c8 = (indicator15 > indicator16[numero2])

    IF c7 AND c8 THEN
    EXITSHORT AT MARKET THISBARONCLOSE
    ENDIF


    VARIABLES: NUMERO(3-10/1), NUMERO1(20-40/1), NUMERO2(1-5/1)

    Las medias no dan nunca resultados extraordinarios.

    SUERTE
    ROOKIE

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  5. Para utilizar las variables en todas las opciones deben modificar el 5 por numero, y el 30 por numero1.
    SUERTE
    ROOKIE

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  6. Para utilizar las variables en todas las opciones deben modificar el 5 por numero, y el 30 por numero1.
    SUERTE
    ROOKIE

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  7. Gracias rookie...como dices no dan resultados extraordinarios, pero pueden ser un buen filtro

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  8. Hola, buenos dias a tod@s.

    Les adjunto diferentes Informes de Optimización con diversas variables posibles.

    Como verán con los cortes entre MM,s. se obtienen resultados casi idénticos y ninguno sobresale.

    Para poder trabajar con las diferentes variables propuestas deberán sustituir el texto "ExponentialAverage" por:
    DEMA para DEMA, TEMA para TEMA, WeightedAverage para Media Ponderada, Average para Media Simple Y TimeSeriesAverage para ella misma.

    SUERTE
    http://i.imgur.com/oZ2LMuN.jpg

    ROOKIE

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  9. Hola Miguel Angel, acabo de ver tu blog, lo he mirado por encima, tiene buena pinta, a ver si este domingo lo miro más a fondo. Por cierto, Carlos María es un fenómeno, yo también le leo. Un saludo.
    http://bolsayacciones.com/

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    1. Muchas gracias por la visita a este blog,Jose. El tuyo ya lo tengo en favoritos.
      Un saludo fiera.

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  10. Uso en ocasiones tanto la vidya como la KAMA que tiene Blai5 en su pagina. Ok, para tendencia molan....pero en lateral se aplanan muchisimo...y bueno no son tan fiables para marcar entradas o soportes. Suelo tener las bolinguer y su media de 20 y segun su inclinacion tiro mas al estocastico u otro indicador. Pues estas, kama y vidya, se aplanan que da gusto indicando un periodo lateral y asi evitar pillarse los dedos.

    P.d. me parto, voy viendo poco a poco anteriores entradas y me parto....la s es de scalping...jajaja


    Copmancuso

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  11. Soy fan de las medias, pero tienen su peligro: sobreoptimizarlas. Puedes coger las medias o cualquier otro indicador y retorcerlo hasta que diga lo que tu quieras, si quieres hasta que cante la Traviatta...¡¡peligro!! mucho peligro.

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