domingo, 6 de marzo de 2016

BETTER BULL BEAR TREND V.2

En este programa seguimos buscando apoyo para la tesis de que hace miles de años existió otra civilización , otra cultura tanto o más tecnificada que la nuestra.
Para este cometido no deformamos la realidad como pueden sugerir algunos , sino que deformamos la historia , puesto que la historia , sobre todo en lo que se refiere a nuestro pasado remoto  es un cúmulo de tonterias , pero tonterias muy rígidas y nos vemos forzados a romper esa historia para poder encajar los hechos.

Los hechos nos hablan de una civilización perdida en la noche de los tiempos , tan avanzada como la nuestra , la mítica Tartessos en el sur de Andalucia ya citada por el historiador griego Heródoto.

Las últimas evidencias apuntan a que existió en ese reino una sociedad basada en el comercio con un mercado regulado parecido a lo que sería la bolsa en la actualidad con una actividad similar al trading de hoy , utilizando rudimentarios ordenadores arcaicos.

La prueba : el hallazgo de unas tablillas de arcilla con un enigmático código inscrito.

Un código que es un lenguaje de programación informático para representar lo que sería en nuestros días un indicador de tendencia .
El descubrimiento del arqueólogo bursátil Jose Callao ( sistemas de trading para prorealtime y mt4) tiene más controversia si cabe cuando , según sus estudios , este código es una modificación de un código todavía más antiguo...

Gracias a la labor de Jose Callao en colaboración con el también colega Nuño Pérez creador de obras como buythepip.com , el código de las tablillas archivadas bajo las siglas BBBT V.2 , se ha adaptado para la plataforma Prorealtime :

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 REM sistema BBBTv2
//código original publicado en foro Aktienboard
//by Rumpe- Marzo 2008

// Codigo BBBT publicado en bolsatrilera
// por @jose7674

// Modificaciones por @Nuopb para aumentar la sensibilidad  cambios de tendencia

// Mezcla de indicador BBBT2 y version de @Nuopb
// por @jose7674

// Aqui nadie se hace responsable de nada...

lim=2 //variable para determinar la fuerza de la tendencia

REM determinamos la fuerza de la tendencia alcista por el sistema BBT clasico
BullTrend = (CLOSE - LOWEST[50](LOW)) / AVERAGETRUERANGE[5]


REM Determinamos la fuerza de la tendencia bajista
BearTrend = (HIGHEST[50](HIGH) - CLOSE) / AVERAGETRUERANGE[5]

Trend = Bulltrend - BearTrend
mtrend= average[15](trend)

limiteneg= -1*lim

//Histrograma de confirmacion de tendencia por el BBBT clasico
largos= lim-beartrend
if largos >0 and trend>lim then
largos1= largos
else
largos1=0
endif

cortos= -1*(lim-bulltrend)
if cortos<0 and trend<limiteneg then
cortos1=cortos
else
cortos1=0
endif

//// Indicador alfa de tendencia alcista por @Nuopb

BullTrend2 = (CLOSE - LOWEST[120](LOW)) / AVERAGETRUERANGE[5]

BearTrend2 = (HIGHEST[20](HIGH) - CLOSE) / AVERAGETRUERANGE[5]

Trend2 = Bulltrend2 - BearTrend2

largos2= lim-beartrend2
if largos2 >0 and trend2>lim then
largos12= 2*largos2
else
largos12=0
endif

//// Indicador beta de tendencia bajista por @Nuopb
BullTrend3 = (CLOSE - LOWEST[20](LOW)) / AVERAGETRUERANGE[5]

BearTrend3 = (HIGHEST[120](HIGH) - CLOSE) / AVERAGETRUERANGE[5]

Trend3 = Bulltrend3 - BearTrend3

cortos3= -1*(lim-bulltrend3)
if cortos3<0 and trend3<limiteneg then
cortos13=2*cortos3
else
cortos13=0
endif

// Trend como linea continua, Media como linea discontinua
// +, -, largos y cortos como histograma

RETURN  cortos13 as "-", largos12 as "+", largos1 as "largos", cortos1 as "cortos",trend as "Trend",0 as "0",mtrend as "media"

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Configurar  largos , cortos , - , + en estilo histograma .

Una vez añadido y configurado a nuestra plataforma , el aspecto queda como se vé en este gráfico de Mediaset ...



Su uso es simple... 

La linea de tendencia (en color negro) por encima de cero es una tendencia alcista , por debajo de cero una tendencia bajista.
Los histogramas azul oscuro (+) son indicativo de tendencia alcista.
Los histogramas azul claro (largos) son confirmación de tendencia alcista.
Los histogramas rojos ( - ) son indicativo de tendencia bajista
Los histogramas  naranja (cortos) son confirmación de tendencia bajista.
La media de la linea de tendencia (en negro punteado) nos sirve para salir de la posición cuando se corta.
Si estamos largos y se corta a la baja ,señal posible salida largos..
También existen otras posibilidades como las divergencias ...

En este caso , después de observar este testimonio....

Las conclusiones son lógicas , yo diría que inevitables , nos encontramos con un indicador que también pudo ser usado como sistema de trading por una civilización desaparecida hace milenios.

17 comentarios:

  1. Muchas gracias de nuevo, Miguel Angel!!

    Un fuerte abrazo,

    Jordi

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  2. Tu generosidad y la de aquellos que perfeccionan los indicadores no tiene límites. ¡¡¡¡Muchísimas gracias!!!!

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  3. Las normas de trading serían:
    Largos cuando la línea negra corta 0 al alza y hay histograma alcista y la línea negra es mayor que la media

    Cortos al revés

    Cerramos largos cuando se pierde el nivel de -1 (o -2) o se pierde la media

    Hay que vigilar si la línea negra se sitúa por encima de 10 o por debajo de -10.
    Cuando la línea negra sale desde -10 y cruza al alza la media, suelen ser largos (se coge la mayor parte de la tendencia alcista)

    Y al revés.

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    1. 1 y -1 ¿lo podemos tomar como niveles ?,muy muy interesante.Gracias por las aclaraciones y puntualizaciones mostruo.
      Un auténtico placer compartir contigo.
      Un saludo de los grandes fiera.

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    2. La idea es poder dar recorrido a la tendencia sin perder dinero en comisiones, spreads y deslizamientos.

      Si entramos la corte de 0 y salimos a su pérdida, habrá muchas operaciones en las que entramos, salimos al día siguiente y volvemos a entrar (se supera 0, se pierde 0 y se vuelve a superar )

      Al usar -1 o -2 damos algo más de margen al movimiento

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    3. ¿Qué tal se comporta en TF inferiores 4h o 1h ? Lo habéis testeado.
      Muchas gracias.

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    4. Hoy @nuopb ha publicado sus operaciones en el dax en 250 ticks.

      Algo fundamental para operar en cualquier activo es el spread, y en eso el ibex es un desastre.

      Échale un ojo a los ejemplos de @nuopb de hoy, muy recomendable

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  4. Te felicito por el pedazo blog que tienes

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  5. Brutal el indicador, muchas gracias por compartirlo. He intentado hacer un screener pero soy un poco paquete, si alguien consigue hacer uno y lo comparte se lo agradecería.

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  6. Gracias por el indicador. Estáis hechos unos cracks!
    Si se consiguiera el bendito screener :-) ya sería una golosa guinda a este pastel.
    En tus manos lo dejo, maestro y que la fuerza de acompañe...
    Un abrazo!

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    1. Mañana intentaré sacar algo de tiempo y os lo pongo

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    2. Te lo agradecería José, me estoy volviendo loco para hacerlo yo.Un saludo

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    3. Yo utilizo versión tuneada (perdón a los padres de la criatura), añadiendo el Paranoia de Curses para tener las señales de divergencia (ojo que llevan ZigZag):


      rem lim=2 //variable para determinar la fuerza de la tendencia
      ignored, ignored, ignored, ignored, ignored, ignored, myDivergenciaalcista, myDivergenciabajista = CALL Paranoia[10 ,4 ,1.5]

      REM determinamos la fuerza de la tendencia alcista por el sistema BBT clasico
      BullTrend = (CLOSE - LOWEST[8](LOW)) / AVERAGETRUERANGE[3]
      REM Determinamos la fuerza de la tendencia bajista
      BearTrend = (HIGHEST[8](HIGH) - CLOSE) / AVERAGETRUERANGE[3]
      Trend = LinearRegression[7](Bulltrend - BearTrend)
      mtrend= WeightedAverage[8](trend)
      limiteneg= -1*lim

      //Histrograma de confirmacion de tendencia por el BBBT clasico
      largos= lim-beartrend
      if largos >0 and trend>lim then
      largos1= largos
      else
      largos1=0
      endif

      cortos= -1*(lim-bulltrend)
      if cortos<0 and trendtrend and trend>0)
      c21=(largos=0)
      c22= (largos[1]>largos and cortos=0)
      c2=c21 and c22
      c3=(trend crosses under 0 and media[1]300000 then
      if c4 then
      screener sort by c5 as "Capitalization"
      endif
      endif


      Para LARGOS:

      largos, cortos, trend, ignored, media, ignored, ignored, ignored, ignored = CALL BBBTv2[1.3](close)

      c1=(trend[1]300000 then
      if c4 then
      screener sort by c5 as "Capitalization"
      endif
      endif


      Se admiten sugerencias y/o criticas.

      Saludos,
      Jorge H



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  7. Me parece que se me ha comido unas cuantas lineas .... Publico por partes la version tuneada y los screeners:


    ignored, ignored, ignored, ignored, ignored, ignored, myDivergenciaalcista, myDivergenciabajista = CALL Paranoia[10 ,4 ,1.5]

    REM determinamos la fuerza de la tendencia alcista por el sistema BBT clasico
    BullTrend = (CLOSE - LOWEST[8](LOW)) / AVERAGETRUERANGE[3]
    REM Determinamos la fuerza de la tendencia bajista
    BearTrend = (HIGHEST[8](HIGH) - CLOSE) / AVERAGETRUERANGE[3]
    Trend = LinearRegression[7](Bulltrend - BearTrend)
    mtrend= WeightedAverage[8](trend)
    limiteneg= -1*lim

    //Histrograma de confirmacion de tendencia por el BBBT clasico
    largos= lim-beartrend
    if largos >0 and trend>lim then
    largos1= largos
    else
    largos1=0
    endif

    cortos= -1*(lim-bulltrend)
    if cortos<0 and trend<limiteneg then
    cortos1=cortos
    else
    cortos1=0
    endif

    // Bandas de extremo de mercado
    band=wilderaverage[30](trend)
    mul=1*STD[60](trend)
    bandsup=band+mul
    bandinf=band-mul


    // Trend como linea continua, Media como linea discontinua
    // +, -, largos y cortos como histograma

    RETURN largos1 as "largos", cortos1 as "cortos",trend as "Trend",0 as "0",mtrend as "media", myDivergenciaalcista as "Largos", myDivergenciabajista as "Cortos", bandsup as "BB Sup", bandinf as "BB Inf"


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  8. Y ahora los screeners:

    LARGOS

    largos, cortos, trend, ignored, media, ignored, ignored, ignored, ignored = CALL BBBTv2[1.3](close)

    c1=(trend[1]300000 then
    if c4 then
    screener sort by c5 as "Capitalization"
    endif
    endif




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  9. Connio, se ha vuelto a "comer" texto ..

    LARGOS:

    largos, cortos, trend, ignored, media, ignored, ignored, ignored, ignored = CALL BBBTv2[1.3](close)

    c1=(trend[1]300000 then
    if c4 then
    screener sort by c5 as "Capitalization"
    endif
    endif



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  10. Mandame un mail y te lo paso porque no sé el motivo pero se come el text al copiar/pegar ...

    jhernando63@gmail.com

    Saludos,
    Jorge Hernando

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