sábado, 19 de noviembre de 2016

TRADING CON BARRAS CHIVATAS

Hay indicadores que tienen una desagradable propiedad , repintan.
Este tipo de herramientas ajustan su trazado a posteriori , de esta forma , se redibujan constantemente hacia atrás eliminando cualquier rastro de fallo anterior.
Un elemento del estraperlo pro al que hace tiempo denominé barras chivatas , tiene esa característica.
Aparece una barra chivata y velas después simplemente desaparece.
Solo quedan registradas las barras chivatas que fueron buenas señales.
Si hiciéramos un backtesting automático , los resultados de las barras chivatas serían espectaculares.
Es una falacia. Las barras chivatas son unas mentirosas.
¿Significa esto que las barras chivatas son una herramienta inútil ? ¿ que no sirven una mierda ?...no necesariamente.
La única manera de hacer un backtesting objetivo con este tipo de indicador es in situ , delante de la pantalla , comprobando cambiando parámetros y temporalidades cuáles son las señales que tienden a repintar menos en tiempo real.
Una tarea titánica , ardua y tediosa , vamos ....un trabajo de chinos.
Esta es la tarea que hizo Fran Juesas , con cuyo permiso hago público unos correos que me mandó.

El 7 de Noviembre :

Buenas noches Miguel Angel

Soy seguidor de tu trabajo hace tiempo y siempre me ha gustado trastear con los indicadores que presentas.
Personalmente me fascinó uno de ellos , el Chivato , y concretamente sus barras.
Creo personalmente que esas barras son bestiales , el problema , por lo que veo de prácticamente todo el mundo , es que repintan. Si te digo la verdad , creo tantísimo en este indicador que se ha hecho la base de mi trading con el tiempo .Simplemente con este indicador , HE GANADO MUCHO DINERO este último año.


Así lo uso yo :

ibex 35
Estas barras se comportan de distinta forma en función de la temporalidad que uses .
Por mi extensa experiencia manejando las barritas , en TF15 son brutales
Tengo 2 : uno con zz =6 y otro con zz = 10.
La clave son las barras de zz = 10.
En TF15 con zz = 10 se consigue que repinte pero en una misma sesión , si al cerrar la sesión se ha quedado una barra pintada , de las 4 señales en zz = 10 que ves , ninguna de ellas repintó al día siguiente.
Marcan con increible certeza los suelos y los techos del mercado.
Por el otro lado , las zz = 6 repintan un poco más , pero aplicando un poco de Money Management  es muy fácil : si en una zz = 10 entras con un lote , en las zz = 6 entras con 0,50 y stop de 50 puntos.
Puede repintar 2 ó 3 veces , que sigues ganando y , si aciertas la barra , consigues beneficios aún yendo a la contra.

Mi procedimiento es el siguiente :
Con una barra zz = 10 , abro una posición grande.Con esta abierta , cuando aparece una zz = 6 , abro una posición pequeña contra tendencia sin cerrar  la grande.
Una vez aparece una zz = 6 cierro la anterior y abro una nueva posición pequeña en la misma dirección que la grande que ya tengo.
En este punto voy con un grande y un pequeño en la misma dirección. Cuando aparece otra zz = 6 contra tendencia , vuelvo a abrir una posición pequeña pero la pequeña que ya tengo no la cierro porque la dirección que manda es la dirección de la señal zz = 10 .
Así voy llevándome posiciones pequeñas contra tendencia  y abriendo otras en tendencia ( la tendencia la marca la señal zz = 10).
Una vez llega una señal zz = 10 en contra de lo que llevo , lo cierro todo , iniciando este procedimiento de nuevo.

No soy ningún vende motos , de hecho no te quiero vender nada . Te explico la manera creo que muy curiosa que he acabado usando un indicador de tu web y que , por fin , algo me está haciendo ganar dinero.
Lo comparto por , si quieres estudiar lo que digo , probar , preguntar...aquí me tienes.
Por otra parte , hace tiempo que leí que existe un chivato que no repinta pero no está publicado.
Me pregunto si fueras tan amable de facilitarme el código y ver , si de algún modo , se puede complementar con mi particular método.

Lo dicho , saludos y muchísimas gracias por tu trabajo.



El 11 de Noviembre :

Vamos allá , que tengo un rato.
El estraperlo usado es el PRO : desconozco de programación , no sé porqué es el que mejor señales dá.
El sistema es el siguiente :

Posiciones :
Paquete grande : zz = 10
Paquete pequeño : zz = 6


Money Management :
Paquete grande = % x del total del capital
Paquete pequeño = (%x)/2 del total del capital

Stop :
50 puntos desde el mínimo de la bara con chivato.

Ejemplo operativa :

ibex 35
Las barras de arriba son las zz = 6.
Las barras de abajo son las zz = 10.
Cuando se dan las dos se abren dos posiciones , una grande , una pequeña.
Una zz = 10 se cierra cuando sale otra de su mismo grado , nunca con un grado inferior.
La zz  = 6  igual ,  se cierra con una señal de su mismo grado.
Esto es crucial para el tema del repintado. Te pongo un ejemplo:
En la zz = 6 bajista que hay donde la (W) , antes había una zz = 10. Con este sistema  , entré con las dos posiciones y cuando salió la zz = 6 donde pone (X) , cerré la posición pequeña y abrí otra pequeña alcista.
Llegó un punto , que la zz = 10 se borró , pero ya me llevé el dinero de la bajada con la posición pequeña , y justo después , se abrió otra zz = 10 nueva.
Hoy precisamente , está empezando a pintar una zz = 6 alcista. Veremos como acaba.

No tengo problema en que hagas una entrada en tu blog de  todo esto. Al contrario ! Todos podemos aprender.
NOTA : como has visto en twitter , estoy empezando a probar lo mismo con acciones. Parece que también funciona , pero necesito más tiempo de pruebas.
Quedo a tu disposición para cualquier duda que tengas !
Saludos y gracias porque sin ti y sin tu web yo no estaría mandándote esto.

Fran.




Me quedé flipado al leer los correos y llegué a la conclusión de que parece que con una buena gestión de riesgo podemos utilizar esta clase de indicadores.
Me viene a la cabeza una frase de Alba Puerro :
" el mercado no se domina , se gestiona "


nota : Mi agradecimiento a Fran Juesas , sin cuyo trabajo no habría sido posible hacer este artículo.

45 comentarios:

  1. Gracias a ti Miguel Angel por tu trabajo, el cual compartes de manera desinteresada y amena. Hace falta más gente con tu espíritu. Al final, el trabajo de todos los pececitos pequeños como nosotros debería servir para compartirlo y, entre todos, poder rascarle algo a un mercado lleno de tiburones y cadáveres en forma de cuentas cerradas.

    Animo a todo el mundo a seguir experimentando y compartir, es el mejor camino!

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    1. ¡Por supuesto que sí! , ese es el espíritu de bolsatrilera, un blog sin publicidad ni ningún tipo de ingreso monetario, creado de forma totalmente altruista.
      Una locura en estos tiempos que ha sido secundada por un buen puñado de colaboradores/colegas y que se está convirtiendo en algo más importante que nuestro puto ego

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  2. Interesantisimo Miguel! Lo tienes aplicado a tu indicador estraperlo? De donde se podria bajar para PRT?
    Gracias!

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    1. Las barras chivatas a las que hace referencia el articulillo pertenecen al estraperlo PRO que tienes a tu disposición en la parte derecha del blog en el apartado ETIQUETAS

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  3. Como siempre el nova más. Muchas gracias por compartir vuestro trabajo desinteresadamente. Twitter: Àngel Pujalt.

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  4. Pienso que es fundamental en el uso de un indicador se conocer si funcionamiento y características a fondo. Si las barras chivatas repintan, ésto no las invalidan en ese momento, al igual que, por ejemplo, un cruce de macd no evita que se pueda producir un cruce en sentido contrario que invalide el primero. La diferencia es que las barras chivatas limpian la escena del crimen de forma que ni el csi encontraría una huella: hay que pillarlo in fraganti. Gran trabajo de Fran, reivindicando a las chivatas, y por supuesto de nuestro querido Miguel Angel, que está semana nos ha dejado sin peli, pero ha merecido la pena. ☺️

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  5. makina cada día te superas más, muchas gracias por tu trabajo altruista, un saludo.

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  6. Con permiso de los antitaurinos....Oooooleeeeé , por Miguel!!, no hay otro igual. Con ZZ ( como los caramelos esos que tetan en la leguna ) de 3 y de 10 nos da primero con 3 una barra instantanea y 10 una más "verdadera" yo digo que si coinciden en ambos parámetros es muy posible que la "barrita" chivata, al alza o la baja, se bastante creible.

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    1. Interesante,interesante...a testearlo !!

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    2. Este comentario ha sido eliminado por el autor.

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    3. Hola Sixto! Gracias por tu aporte. Mi experiencia con petazeta=3 no es del todo buena, almenos en TF15. Repinta en exceso para mi gusto!

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  7. Gracias por compartir se podría conseguir para mt4

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    1. De momento NO hay versión MT4...si algún alma caritativa se presta a hacerlo,le quedaría eternamente agradecido.

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  8. A qué se refiere cuando dice TF15?
    Por lo demás, a ti Miguel Ángel, ¡¡¡¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!!!!!!!!

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    1. TF15 hace referencia a la temporalidad . Son gráficos de 15 minutos.

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  9. Miguel, cada día te superas!
    ...y tienes unos colaboradores no menos buenos.
    Mis felicidades más sinceras por vuestro trabajo que valoramos los que te seguimos ;)

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  10. Buenas noches,

    Si quisieramos extrapolarlo a diario?..os parece bien la configuracion 10-14 o 14-20?

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    1. creo que Sixto ya ha comentado algo al respecto.Me parece que la configuración 10 -3 es para diario.
      Hay que testear...

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    2. La verdad anónimo es que el diario es el peor TF que he encontrado para este indicador. Aún no he encontrado una configuración que se ajuste!

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  11. Yo estoy poniendo 6 ventanas solo con la señal de alerta: ZZ: 3-6-10 y 8-14-20.... y los resultados son parecidos. Me gusta lo que chiva este indicador.
    Poniendo por ejemplo estas 6 alertas, en CIE, diario, vemos con koncorde la entrada el mismo día de la señal, y parecido ahora en MDF (maderfaker).

    Podemos ver señales en DIA, y sí, ahí se ha detenido la caída, cuando sale la señal, y ahora aparece en POP como de suelo. Pero igual solo es eso. Suelo. No que rebote. Creo que se necesita algo más para entrar. Por ejemplo, en BKT o AZK aparecen las señales y una triple DIV.bajista en vigia y manos saliendo.

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  12. Ejemplo de edreams: con apoyo en div de vigia y gacelas entrando en koncorde. No sé cómo se ponen fotos, pero pongo el link

    http://fotos.subefotos.com/cd42eae650f82583b63a5ccae4550535o.png

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  13. Lo de arriba en precio son TITAN a 100 y superpuesta TITAN a 65 porque a veces funciona mejor depende del valor. Otro ejemplo: EUROPAC

    http://fotos.subefotos.com/77fe4afb19248153ca0d0325571be08do.png

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  14. Entonces, tenemos señales con posible entrada con apoyo en Vigia u otro en: Ezentis, Duro Felguera, Hispania, Colonial, Prosegur, quizás en Iberdrola, Vidrala y Quabit. A ZOT igual llegamos tarde ya.

    Cortos en AZK, Caixa, BKT, Mapfre y Zeltia por resistencia en Vigia. Y posibles en IAG y LAR.

    Señales sin nada confirmado: SAETA-DIA-INDRA-POP- (como lo eran en Viscofan, que solo ha parado la caída) Solaria dudoso-OHL dudoso, Talgo dudoso.

    Y me apuesto a que mañana sale en REE una señal.

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  15. Hola a todos, lo que me tiene un poco confundido es lo de TFs, dice que lo usa en 15min y manda una hoja explicándolo en diario, pues aunque de señal en diario, a lo mejor no la da en 15 min, por lo que he visto.

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    1. Creo que los gráficos están en TF 15 minutos. Ya nos lo confirmará Fran de todas formas

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    2. Hola Pol. Todos los gráficos expuestos son en TF15, no hay ninguno en diario. Saludos!

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  16. Cuando deseéis entrar en el mercado hacéis un screnneer del espejo de Konkorde del maestro Blai5 y cuando de entrada en algún valor en el espejo Konkorde os daréis cuenta que también coincide con la entrada en mercado del chivato alcista del Estraperlo Pro, de Miguel Ángel. Estoy espirementado y por tanto puede ser rebitada esta opinión. Twitter: Àngel Pujalt

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  17. Este comentario ha sido eliminado por el autor.

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  18. Gracias a Miguel y a Juan por compartir estas cosillas. Cualquier ayuda es poca para combatir contra los tiburones del mercado.

    Fran, has probado las barras en otros indices como por ejemplo el Dax? se comportan igual de bien?

    Un saludo, y felicitaciones a ambos, gran trabajo.

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    1. Hola anónimo. Todo el trabajo lo he hecho en Ibex porque es el mercado que más conozco, ahora estoy experimentando en acciones locales tmb. No he hecho pruebas en otros índices, sería muy interesante que alguien se animase y compartiera los resultados!

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  19. Gracias Miguel y Juan por el curro que os pegais. Seria posible hacer un screener de las barras chivatas.

    Gracias y saludos

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  21. Este comentario ha sido eliminado por el autor.

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  22. Espectacular entrada Miguel Ángel,

    Currazo de los dos, muchas gracias por desvelarnos a todos estos entresijos a menudo tan opacos.

    Muy fan de la gestión del riesgo, puedo asegurar y aseguro que según vas cogiendo experiencia y adquiriendo conocimientos, en mi opinión es la parte más importante del trading. Da igual el sistema, el mercado o el instrumento que usemos, sin gestión de riesgo lo llevamos crudo.

    Abrazo crack¡¡¡

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    1. Totalmente de acuerdo Manuel, la clave de todo es la gestión del riesgo y un correcto Money Management, aparte de conocerse bien uno mismo y entrar a mercado con aquello que nos sintamos cómodos. Saludos!

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  23. En diario, todas las señales que me daba ayer POP. Hoy no hay ni una, repinta sí.

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    1. Hola anónimo. Como ya he comentado, el diario es de los peores TF para las barras. Se les saca más jugo en TF más pequeños.

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  24. Y tras el amago de ayer, subidón hoy

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  25. Hola Fran,
    Estoy realizando pruebas con las barras chivatos y me aparecen
    muy pocas veces.
    En el gráfico de ejemplo con TF15 se muestran bastantes señales, ¿me falta algún ajuste más?
    Un saludo y gracias!

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    1. Buenas Carles,

      Las barras chivatas en TF15 tampoco esque salgan cada dia. De hecho, desde el pasado 12 de febrero:

      - zz=6 -> 11 señales
      - zz=10 -> 4 señales

      Este hecho lo considero como algo positivo, demasiadas señales serían contraproducentes.

      Espero haberte ayudado!

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  26. "NOTA : como has visto en twitter , estoy empezando a probar lo mismo con acciones. "
    -¿experimentaba con el índice?

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