SIGNAL TO NOISE RATIO PARA PROREALTIME

Max era un matemático introvertido con ataques de migrañas durante los cuales sufría alucinaciones.
Tenía fantasias sexuales con su vecina , de la que estaba enamorado , pero sus carencias afectivas producidas por su atormentada mente , le hizo refugiarse de forma obsesiva en un trabajo científico.
La búsqueda de un modelo matemático escondido tras los valores de la bolsa.

Los mercados bursátiles parecían regirse por un caos impredecible , pero Max no creía en el azar.
Trataba de demostrar que el sistema de la bolsa al igual que la naturaleza estaba sometido a un patrón numérico .
Como herramienta , construyó un complejo sistema informático al que llamó Euclides.
El ordenador de Max , de forma inesperada , arrojó una cifra de 216 dígitos , pero se fundió antes de completar la secuencia...

ha explotado como un Samsung Galaxy Note 7...

Max observó la sintaxis del número y supo que era lo que estaba buscando, la verdad absoluta , un número perteneciente a la categoría de los números irracionales, el número pi.

Max se encontró sumergido en la búsqueda de algún indicador técnico que incluyera como base a ese número.
Encontró mirando en internet , un indicador llamado Signal to Noise Ratio de un artículo titulado
El poder de Pi

Un grupo de numerólogos judíos que estudiaban la Cábala  pensaban que Max , al que habían localizado por las redes sociales , estaba a punto de descubrir un conocimiento tan poderoso que en manos inexpertas , destruiría el mundo...

en el número Pi se esconde el verdadero nombre de Dios...

El grupo empezó a acosar y presionar a Max...

queremos ese indicador pero para la plataforma Prorealtime que es la que usamos...

Debido a la presión , Max intentó elaborar el código del Signal to Noise Ratio mirando otros intentos de esta empresa en unos  y otros  foros...

¡ no sé hacerlo !!....

Hasta que por fin , dió con el código correcto en ProrealCode  y lo hizo público para que le dejaran en paz

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//PRC_SignalToNoiseRatio | indicator
//21.12.2016
//Nicolas @ www.prorealcode.com
//Sharing ProRealTime knowledge
//Converted from MT4 version

// --- parameter
MyLookBackShift = p
// ---------------

MyClose = Close

LookBackShift = MyClose[MyLookBackShift]

AbsCh = Abs(MyClose - MyClose[1])
MyDistance = Abs(MyClose-LookBackShift)

MyB = 0
for y = 0 to MyLookBackShift + 1 do
 MyB = MyB + AbsCh[y]
next
MyWalk = MyB

MyDTWRatio = MyDistance/MyWalk

MyPiRatio = 1/3.14159265358979/2

Buf0 = MyDTWRatio
Buf1 = MyPiRatio

return Buf0 as "signal to noise ratio",Buf1 as "signal to noise level"

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En el cuadro de variables:

p = 14 

El indicador Signal to Noise Ratio era un complemento perfecto para distinguir y separar la señal del ruido.Todo cruce por encima de la constante 0,1592 era señal , por debajo, simplemente ruido.
Se podía utilizar como un filtro para cualquier operación.
Max introdujo el indicador en su gráfico del EUR/USD y le mostró como estaba en plena señal.
Con un trazado de soportes/resistencias con ayuda de un indicador llamado TIME-OUT 
y una señal de entrada a largo con el indicador MACD MIRROR
Tuvo la operación definida...

RSI CHART

Paul Sheldon era un analista bursátil convertido en estrella mediática. Sus apariciones en televisión con sus acertadas predicciones sobre las futuras evoluciones de los títulos de bolsa , le convirtieron en un gurú con miles de admiradores.

Conduciendo dirección a  unos grandes almacenes en New York , donde tenía lugar la firma de su último libro de bolsa titulado "trilerias del mercado", tuvo un accidente bajo una impresionante tormenta de nieve , pero fué salvado de una muerte segura por Annie Wilkes , quién resultó ser la fanática número uno del señor Sheldon.

¡ has tenido tanta suerte de dar conmigo !...¿sabes que soy enfermera? ¡ ya verás que bien te voy a cuidar !...

Annie se esmeraba en los cuidados y estaba encantada de tener a su ídolo en casa...

y esta pastillita para el mejor analista del mundo...¡mostruo,que eres un mostruo!!

cariño , quiero que comprendas que te ato por tu bien...no parabas de rascarte la pierna herida !

señor Sheldon yo soy una gran fan suya...

no me he perdido ni un solo programa y leo sus artículos en internet , me haría muy feliz si me hiciera un análisis en particular , significaría tanto para mí...
Ante la insistencia , Paul le contestó , está bien Annie ¿qué valor quiere que analice?...
Ella replicó , he comprado unas acciones de   Duro Felguera...  
Sheldon comentó , ¡ Oh vamos , por Dios ! , ¡ vaya mierda de título !...

na más hay que mirarlo para saber que es más bajista que Terra cuando empezó a caer...

¿Comoooo? ¿pero esa que porquería de análisis es ?...

¡tú eres capaz de hacer un gran análisis !, prosiguió Annie fuera de sí .Tendré que obligarte si no quieres hacerlo.
Annie se dirigió a un rincón donde se hallaba un gran martillo...

¡ vas a hacerme el análisis que merezco !!

aaaaahhh por favor nooooo...

por favor por favor , para ! hay un análisis en mi cartera, cógelo !...

Lo lo ... tartamudeó Sheldon , hice para una prestigiosa agencia que quería le hiciera un informe favorable de ese título a cambio de pagarme un dineral...

más te vale que me guste...

Annie sacó los informes del maletin. Un gráfico diario de Duro Felguera unas lineas de soportes/resistencias con una nota que decía : a pesar del recorte del Viernes , el título se encuentra según el RSI CHART por encima del nivel 50 , lo que todo el mundo considera como tendencia alcista , al mismo tiempo podemos apreciar una divergencia positiva en el indicador respecto al precio, podemos tener en cuenta el nivel del 1,07 como soporte y esperar la rotura de la próxima resistencia en los 1,14 , lo que daría pie a un escape del título hacia los entornos del 1,27....

¡Oh Sheldon ! ¡ es maravilloso ! sabía que no me defraudarias...

Paul logró escapar , aunque a día de hoy aún no se ha recuperado totalmente y sufre todavía visiones paranoicas.

nota : el indicador RSI CHART , no es más que un RSI aplicado a los valores de apertura,máximo,mínimo y cierre del precio.
Su código para la plataforma Prorealtime V 10.3 se encuentra en la página ProRealCode
Por sugerencia del forero supertiti , el código disponible aquí también contiene una variable que es modificable.
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REM RSI CHART

rsiopen=RSI[p](open)
rsihigh=RSI[p](high)
rsilow=RSI[p](low)
rsiclose=RSI[p](close)

DRAWCANDLE (rsiopen,rsihigh,rsilow,rsiclose) BORDERCOLOR (0,0,0)

RETURN 70 as "70", 50 as "50", 30 as "30"
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En el cuadro de variables p = 14

TIME-OUT

En el futuro , Skynet el superordenador , dominaba las bolsas mundiales con sus sofisticados algoritmos.
Skynet fué diseñado como un programa informático para el high frequency trading.
A los pocos segundos de iniciarse , tomó conciencia de sí mismo y decidió la total aniquilación de todas las cuentas de trading de la humanidad.

Un grupo reducido de humanos conocidos como la resistencia , seguían operando en los mercados utilizando ordenadores con sistemas windows xp , un software tan obsoleto que era indetectable para Skynet.
La resistencia era liderada por John Connor.
Skynet , a punto de perder la guerra , dispuso eliminar al enemigo antes de que naciera.
Para ello , envió al pasado a través de una máquina del tiempo a un cyborg modelo Terminator T-800

Con la misión de exterminar a Sarah Connor , madre de John , antes de que este fuera concebido.

La resistencia , enterada de los planes de Skynet , también logró acceder a la máquina del tiempo y enviar a un humano , el mejor amigo de John , Kyle Reese , con la misión de proteger a Sarah.

Kyle logró salvar a Sarah en su primer encuentro con el Terminator.

Mientras Kyle le contaba a Sarah la increible historia del futuro del que procedía y la importancia de su papel como madre del líder , el cyborg entró en la habitación donde estaban escondidos...

¡ Quieta Sarah ! ¡ no puede encontrarnos en este trastero !
¡ Silencio ! está en la habitación donde tienes el ordenador...
¡ Oh  Dios mio ! exclamó ella pálida , tengo puesta en la pantalla un gráfico con un análisis del banco Popular!!!

El Terminator miró la pantalla y vió un gráfico de Popular con un extraño indicador llamado Time-out ...

Había trazado en él una serie de lineas horizontales , el T-800 no lo comprendía , tampoco había visto nunca el indicador colocado en el inferior.
Vió otras pestañas abiertas y al abrirlas le llevó a un blog donde aparecía toda la información del Time-out , creado por Duk2

Los picos del histograma mostraban precios extremos tanto al alza como a la baja a la superación del nivel 80 , así comprendió como se habían trazado aquellas lineas que actuaban como soportes/resistencias  ...

Encontró otro gráfico anexo con otro elemento incorporado , las barras chivatas del indicador estraperlo pro , acompañado con un texto :
a cierre de hoy Viernes , se ha producido una barra chivata bajista en la zona de cercanía de soporte por el Time-out. Con una adecuada gestión de riesgo , se podría tomar una posición bajista con objetivo al próximo soporte en los alrededores del 0,766...

El cyborg comprendió que la guerra contra los humanos ya estaba perdida de todas formas.
Aunque eliminase a la madre del futuro líder de la resistencia , aparecería otro.
Con los datos recogidos , volvió a su época para siempre.

ya pasó todo Sarah...

dijo Kyle mientras pensaba : ¡ Joder ! ¡ como me pone la madre de mi amiguete !, pués ahora que estoy aquí voy a aprovechar y le voy a tirar los tejos , ¡ total ! ¡ si el colega no se vá ni a enterar !...

the end

nota : el indicador Time-out ha sido rescatado de la página de Duk2 , estrategías de inversión , modificado para la plataforma Prorealtime por FJO .
Como me consta que sois una panda de vagos , queridos lectores , al ser un código de libre acceso , aquí lo teneís también:
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// Indicador Time-Out (Duk2) //
// Idea original para Amibroker: estrategiastrading.com //
// Traducido a ProRealTime: tradingtendencial.blogspot.com //
// Añadir variables como parámetros optimizables PC y PL con valores 10 y 40 respectivamente//

Retorno = Log(close/close[1])
HV = Std[PL](Retorno) * SQRT(252)

LogROCC = log(close/close[PC])
LogROCL = log(close/close[PL])
DITuning = ((LogROCC * LogROCL) / HV) + 1

InputMin = lowest[PL](DITuning)
InputMax = highest[PL](DITuning)

TimeOut = (DITuning - InputMin) * 100 / (InputMax - InputMin)

Return TimeOut as "Time-Out (Duk2)", 80 as "80"

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TRADING CON BARRAS CHIVATAS

Hay indicadores que tienen una desagradable propiedad , repintan.
Este tipo de herramientas ajustan su trazado a posteriori , de esta forma , se redibujan constantemente hacia atrás eliminando cualquier rastro de fallo anterior.
Un elemento del estraperlo pro al que hace tiempo denominé barras chivatas , tiene esa característica.
Aparece una barra chivata y velas después simplemente desaparece.
Solo quedan registradas las barras chivatas que fueron buenas señales.
Si hiciéramos un backtesting automático , los resultados de las barras chivatas serían espectaculares.
Es una falacia. Las barras chivatas son unas mentirosas.
¿Significa esto que las barras chivatas son una herramienta inútil ? ¿ que no sirven una mierda ?...no necesariamente.
La única manera de hacer un backtesting objetivo con este tipo de indicador es in situ , delante de la pantalla , comprobando cambiando parámetros y temporalidades cuáles son las señales que tienden a repintar menos en tiempo real.
Una tarea titánica , ardua y tediosa , vamos ....un trabajo de chinos.
Esta es la tarea que hizo Fran Juesas , con cuyo permiso hago público unos correos que me mandó.

El 7 de Noviembre :

Buenas noches Miguel Angel

Soy seguidor de tu trabajo hace tiempo y siempre me ha gustado trastear con los indicadores que presentas.
Personalmente me fascinó uno de ellos , el Chivato , y concretamente sus barras.
Creo personalmente que esas barras son bestiales , el problema , por lo que veo de prácticamente todo el mundo , es que repintan. Si te digo la verdad , creo tantísimo en este indicador que se ha hecho la base de mi trading con el tiempo .Simplemente con este indicador , HE GANADO MUCHO DINERO este último año.


Así lo uso yo :

ibex 35

Estas barras se comportan de distinta forma en función de la temporalidad que uses .
Por mi extensa experiencia manejando las barritas , en TF15 son brutales
Tengo 2 : uno con zz =6 y otro con zz = 10.
La clave son las barras de zz = 10.
En TF15 con zz = 10 se consigue que repinte pero en una misma sesión , si al cerrar la sesión se ha quedado una barra pintada , de las 4 señales en zz = 10 que ves , ninguna de ellas repintó al día siguiente.
Marcan con increible certeza los suelos y los techos del mercado.
Por el otro lado , las zz = 6 repintan un poco más , pero aplicando un poco de Money Management  es muy fácil : si en una zz = 10 entras con un lote , en las zz = 6 entras con 0,50 y stop de 50 puntos.
Puede repintar 2 ó 3 veces , que sigues ganando y , si aciertas la barra , consigues beneficios aún yendo a la contra.

Mi procedimiento es el siguiente :
Con una barra zz = 10 , abro una posición grande.Con esta abierta , cuando aparece una zz = 6 , abro una posición pequeña contra tendencia sin cerrar  la grande.
Una vez aparece una zz = 6 cierro la anterior y abro una nueva posición pequeña en la misma dirección que la grande que ya tengo.
En este punto voy con un grande y un pequeño en la misma dirección. Cuando aparece otra zz = 6 contra tendencia , vuelvo a abrir una posición pequeña pero la pequeña que ya tengo no la cierro porque la dirección que manda es la dirección de la señal zz = 10 .
Así voy llevándome posiciones pequeñas contra tendencia  y abriendo otras en tendencia ( la tendencia la marca la señal zz = 10).
Una vez llega una señal zz = 10 en contra de lo que llevo , lo cierro todo , iniciando este procedimiento de nuevo.

No soy ningún vende motos , de hecho no te quiero vender nada . Te explico la manera creo que muy curiosa que he acabado usando un indicador de tu web y que , por fin , algo me está haciendo ganar dinero.
Lo comparto por , si quieres estudiar lo que digo , probar , preguntar...aquí me tienes.
Por otra parte , hace tiempo que leí que existe un chivato que no repinta pero no está publicado.
Me pregunto si fueras tan amable de facilitarme el código y ver , si de algún modo , se puede complementar con mi particular método.

Lo dicho , saludos y muchísimas gracias por tu trabajo.



El 11 de Noviembre :

Vamos allá , que tengo un rato.
El estraperlo usado es el PRO : desconozco de programación , no sé porqué es el que mejor señales dá.
El sistema es el siguiente :

Posiciones :
Paquete grande : zz = 10
Paquete pequeño : zz = 6


Money Management :
Paquete grande = % x del total del capital
Paquete pequeño = (%x)/2 del total del capital

Stop :
50 puntos desde el mínimo de la bara con chivato.

Ejemplo operativa :

ibex 35

Las barras de arriba son las zz = 6.
Las barras de abajo son las zz = 10.
Cuando se dan las dos se abren dos posiciones , una grande , una pequeña.
Una zz = 10 se cierra cuando sale otra de su mismo grado , nunca con un grado inferior.
La zz  = 6  igual ,  se cierra con una señal de su mismo grado.
Esto es crucial para el tema del repintado. Te pongo un ejemplo:
En la zz = 6 bajista que hay donde la (W) , antes había una zz = 10. Con este sistema  , entré con las dos posiciones y cuando salió la zz = 6 donde pone (X) , cerré la posición pequeña y abrí otra pequeña alcista.
Llegó un punto , que la zz = 10 se borró , pero ya me llevé el dinero de la bajada con la posición pequeña , y justo después , se abrió otra zz = 10 nueva.
Hoy precisamente , está empezando a pintar una zz = 6 alcista. Veremos como acaba.

No tengo problema en que hagas una entrada en tu blog de  todo esto. Al contrario ! Todos podemos aprender.
NOTA : como has visto en twitter , estoy empezando a probar lo mismo con acciones. Parece que también funciona , pero necesito más tiempo de pruebas.
Quedo a tu disposición para cualquier duda que tengas !
Saludos y gracias porque sin ti y sin tu web yo no estaría mandándote esto.

Fran.




Me quedé flipado al leer los correos y llegué a la conclusión de que parece que con una buena gestión de riesgo podemos utilizar esta clase de indicadores.
Me viene a la cabeza una frase de Alba Puerro :
" el mercado no se domina , se gestiona "


nota : Mi agradecimiento a Fran Juesas , sin cuyo trabajo no habría sido posible hacer este artículo.

ARIMA

Stephen Strange era un reputado cirujano.
Un cirujano brillante y talentoso pero también vanidoso y arrogante.
Su caché era muy alto y ganaba dinero a espuertas , lo que le permitía llevar una vida de lujo y ostentación.


Con aquella abundancia de ingresos , no tardó en interesarse por la bolsa y de esta manera unió a sus vicios de rico el vicio de la ludopatía.
Como la mayoría de los principiantes , al principio tuvo suerte en una racha consecutiva de operaciones.
Aquello le hizo indagar más sobre el análisis técnico .
Se leyó dos libros y se consideró listo para ser también un trader de éxito.
En las redes sociales y en los foros de bolsa , bajo el nombre de doctor Strange , captó a unos incondicionales seguidores que esperaban ansiosos sus recomendaciones de compra o venta.

Hasta que unas recomendaciones resultaron ser desastrosas y un seguidor de Facebook que había perdido mucha pasta, lo siguió con su coche y arremetió contra su deportivo en la carretera.
Para la policia era un accidente de tráfico más...

En el hospital al despertar le dieron la mala noticia de que no volvería a ser cirujano al tener muy malheridas las manos.
No podría volver a ejercer su profesión...

Las manos de Stephen solo recuperaron una movilidad parcial ,aunque no la pericia necesaria para volver a operar.
Con la fortuna adquirida por su trabajo buscó esperanzas en los mercados financieros , donde terminó dilapidando hasta el último billete.
Entonces, realizó un viaje al Himalaya  a un misterioso enclave conocido con el nombre de Kamar-Taj .
Un lugar impensable donde una comunidad aislada en el  Nepal tenía un centro de recuperación con métodos alternativos a la medicina moderna....

aquí tienen asistencia sanitaria universal , no me vá a costar ni un euro...

Allí conoció a La Anciana y descubrió que aquel lugar no era un centro de recuperación , sino la primera línea de batalla contra las fuerzas oscuras y ocultas empeñadas en destruir a los traders independientes.

tú crees que conoces los mercados , Strange ...

pero solo conoces una de la miriada de realidades posibles ...

eres un pringao y un pardillo , pero veo potencial en tí...

...salvaste a mucha gente como médico, pero puedes salvar a mucha más gente de otra manera...

con el estudio adecuado algún día quizás podrías ser mi sucesor , el analista supremo...

¡ enséñame !...

La Anciana le mostró a Strange que los gráficos que miraba  tan solo eran una realidad entre muchas  en un universo enloquecido por las probabilidades ajeno a  todas las leyes de la naturaleza .

Stephen  descubrió así un mundo oculto de dimensiones mágicas con la ayuda de místicos códigos de indicadores creados por los anteriores ancianos .
Algunos como el Arima ,creado por Jose Callao , un indicador que  intenta adivinar la zona en la que estará situado el precio en las próximas 3-5 sesiones , basado en regresiones lineales.


Strange aprendió el hechizo programado para la plataforma Prorealtime :

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REM ARIMA programado por Jose Callao (Jose 7674)
//publicado en bolsatrilera Noviembre 2016


a1 = LinearRegression[10](close)
a2 = LinearRegression[20](close)
a3 = LinearRegression[50](close)

aa = LinearRegression[20]((a1+a2+a3)/3)

d1= ABS(close-aa) //calculamos la distancia a la media de regresion lineal
md1= average[100](d1)//calculamos la distancia  media de los ultimos 100 periodos

avance= ABS(aa-aa[5])//calculamos la  variacion   de la regresion lineal en los ultimos 5 periodos
mavance = average[20](avance)//calculamos la media de la variacion de los ultimos 5 periodos

slope = LinearRegressionSlope[20]((a1+a2+a3)/3)//curva de la media

if close>aa and slope>slope[1] then// si el precio esta por encima de la media de regresion y la curva e spositiva, definimos la zona en la que va a estar el precio dentro de  3-5 periodos
alto = aa+mavance+1.5*md1 //queda definida por la distancia de cierre a la media de regresion lineal y el movimiento de la media
bajo = aa
elsif close <aa and slope<slope[1] then
alto =aa
bajo = aa-mavance-1.5*md1
elsif (close>aa and slope<slope[1]) or (close<aa and slope>slope[1]) then
alto = aa
bajo = aa
endif

Return aa as "ARIMA", alto as "alto", bajo as "bajo"

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Cuando estuvo preparado analizó   Bankia ...                  ....

Utilizó hechizos de indicadores aparecidos en el sagrado libro de bolsatrilera y le añadió el Arima...

En el gráfico, el Arima indicaba una apertura del cajón , lo que visualmente significaba la entrada en el periodo de velas consecutivas,en este caso, por debajo de su línea de regresión.
Una señal bajista afirmada por el indicador inferior , el estraperlo trilero
Si las señales eran correctas , el soporte que muestra el indicador soporte/resistencia sería quebrado a la baja.


Una predicción que convertiría a Stephen Strange en el analista supremo , el maestro de las artes bursátiles

el Doctor Strange

ALERTA TRILERA

A la muerte del rey británico Jorge V le sucedió en el trono el príncipe de Gales Eduardo bajo el nombre de Eduardo VIII .
Eduardo , casado con una pizpireta estadounidense de dudosa reputación a la que la familia real no veía con buenos ojos , era un vividor y no tardó en abdicar pasándole el marrón de la responsabilidad del reinado a su hermano Alberto Duque de York , al que en los círculos intimos se le llamaba Bertie.

Alberto que se convirtió en rey de Inglaterra como  Jorge VI, recordaba las palabras de su padre que en más de una ocasión le indicó la importancia de la radiodifusión para la monarquía moderna.
Bertie estaba aterrado por un problema que acarreaba desde su infancia , era tartamudo.

¡Oh Bertie ! mejor te quedas calladito....

Si bien Bertie había perdido la esperanza de curarse , su esposa Isabel lo convenció para que fuera a ver a un experto logopeda australiano , Lionel Logue , cuyos métodos excéntricos causaban furor ...

Majestad , me apuesto 1 euro a que puede recitar sin problemas un discurso...

Empezaremos probando una técnica innovadora , prosiguió Logue , la técnica de los trabalenguas...

repita conmigo Bertie....

tres tristes trileros trileaban en un trigal....

Ante la imposibilidad del rey de pronunciar siquiera el principio de la frase , Logue se temió lo peor...

este caso es más difícil de lo que parece...

No desesperemos Majestad , continuó Lionel , probemos otra cosa , una técnica que resulta infalible para personas con su carencia.
Unos estudios afirman que la verborrea y facilidad de palabreria de los analistas técnicos viene dada por el argot que se utiliza en bolsa, me gustaría que lo comprobaramos Bertie...

Curiosamente , con esta técnica  el rey avanzó significativamente con unos resultados muy satisfactorios...

¡Breakout ! ¡ Breakdown ! ¡ Throwback ! ¡ Pull back ! ¡ Stop Loss !

Pero llegó el fatídico dia que Inglaterra declaró la guerra de los mercados a Alemania.
Jorge VI llevó a Logue al Palacio de Buckingham para preparar su discurso, un discurso que sería difundido por radio y escuchado por millones de personas en el Reino Unido y todo el Imperio.

cuéntelo todo como si me lo contara a mí , Bertie...

hemos repasado el discurso varias veces , asintió Logue , no ha de temer nada Majestad ,yo estaré con usted en todo momento.
Ahora fijesé en el parpadeo de las luces rojas , cuando parpadeen cuatro veces....

estaremos en el aire...

....En esta...hora...

tal vez la más funesta de... nuestra historia....envio...a cada hogar de mi pueblo...

....este...mensaje...

dicho con el mismo...profundo sentimiento por cada uno de vosotros...como si hubiera sido posible...cruzar vuestros umbrales y hablaros en persona...

...estamos en guerra...

Una y otra vez , intentamos hallar una solución pacífica para resolver ...nuestras diferencias  respecto al uso de indicadores de última generación con el país que hoy es nuestro enemigo.
Ante la negativa de esa nación al uso de estos indicadores...nos vemos forzados ...a entrar en conflicto...
Indicadores como el Alerta Trilera creado por Jose Callao  como un desarrollo del famoso indicador Trend Trilero  aparecido en el blog bolsatrilera...

el Alerta Trilera , es un detector de divergencias del Trend Trilero...

...se muestra todo en histograma , los histogramas por encima de cero marcan divergencias alcistas , los histogramas por debajo de cero marcan divergencias bajistas ...
hay hasta tres tipos de divergencias según los colores:

Para las divergencias alcistas que son señales alcistas :

azul oscuro = divergencia en trend+ y salida de banda de Bollinguer
azul claro = divergencia en trend y trend+
celeste = divergencia en trend y trend+ y salida de banda de Bollinguer

Tal y como se muestra en este gráfico de Gas Natural...

Para las divergencias bajistas que son señales bajistas:

rojo = divergencia en trend- y salida de banda de Bollinguer
rosa = divergencia en trend y trend-
rosa claro = divergencia en trend y trend- y salida de banda de Bollinguer

Como en este otro ejemplo de Gamesa....

Si las divergencias se producen con histogramas verdes de volatilidad se refuerzan todavía más esas señales de divergencias, como en este ejemplo gráfico de Viscofan...

Es por esta razón , que convoco a mi pueblo y le pido que esté en calma , fuerte y unido en este momento de prueba y le entrego el código del Alerta Trilera para la plataforma Prorealtime v10.3 ...

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 REM ALERTA TRILERA

//Programado por Jose Callao (Jose7674)
//Indicador que marca divergencias en el indicador trend Trilero en zonas de sobrecompra y sobreventa.
//publicado en bolsatrilera Octubre 2016

// Primero , nos adueñamos vilmente del código del indicador average daily range publicado en Prorealcode por DocTrading

alcista = average[20](high)
bajista = average[20](low)
AMPLITUD =alcista-bajista

// Utilizamos parte del código del Better Bull Bear Trend para delimitar los movimientos alcistas y bajistas y le añadimos el average range lo mismo que hubieramos añadido un bocadillo de mortadela por ejemplo...

BullTrend = (CLOSE - LOWEST[20](LOW)) / AMPLITUD

BearTrend = -1*(HIGHEST[20](HIGH) - CLOSE)/ AMPLITUD

BearTrend2 = (HIGHEST[20](HIGH) - CLOSE)/ AMPLITUD

// Robamos la parte del código que corresponde a la construcción de un ADX y le introducimos los Bear y Bull Trend
alfa=10 //nivel de sensibilidad del detector

DX = ABS(BullTrend - BearTrend2) / (BullTrend + BearTrend2)*alfa
trend = ExponentialAverage[20](DX)

trendminus = -1*trend

cero=0

///La variable N es el numero d ebarras hacia atras que utilizamos para encontrar una divergencia
// Divergencias bajistas

N=15
miMACD = bulltrend
mimacd2= beartrend


IF (BarIndex > 10+1+N) THEN

IF (miMACD[1]>miMACD AND miMACD[1]>miMACD[2]) THEN
extremum2=miMACD[1]
extremum1=highest[N](miMACD)

preciomax2=close[1]
preciomax=Highest[N](close)
ENDIF

IF (miMACD2[1]<miMACD2 AND miMACD2[1]<miMACD2[2]) THEN
extremum22=miMACD2[1]
extremum11=lowest[N](miMACD2)

preciomin2=close[1]
preciomin=lowest[N](close)
ENDIF

REM aseguramos que el maximo actual es inferior al maximo de las N barras previas
IF(extremum2<extremum1 AND preciomax2>preciomax[1]) THEN
signal = -1.5
ELSE
signal = 0
ENDIF


IF(extremum22>extremum11 AND preciomin2<preciomin[1]) THEN
signal2 = 1.5
else
signal2=0
ENDIF


ENDIF


////Señales basadas en las BB
bulltrendbb=BollingerUp[20](bulltrend)
beartrendbb=BollingerDown[20](beartrend)

cortosbb= bulltrendbb[2]>trend[2] or bulltrendbb[3]>trend[3] or bulltrendbb[4]>trend[4] or bulltrendbb[5]>trend[5] or bulltrendbb[6]>trend[6] or bulltrendbb[7]>trend[7] or bulltrendbb[8]>trend[8] or bulltrendbb[9]>trend[9]

IF(extremum2<extremum1 AND preciomax2>preciomax[1])and cortosbb THEN
signalbb = -0.75
ELSE
signalbb = 0
ENDIF


largosbb= beartrendbb[2]<trendminus[2] or beartrendbb[3]<trendminus[3] or beartrendbb[4]<trendminus[4] or beartrendbb[5]<trendminus[5] or beartrendbb[6]<trendminus[6] or beartrendbb[7]<trendminus[7] or beartrendbb[8]<trendminus[8] or beartrendbb[9]<trendminus[9]

IF(extremum22>extremum11 AND preciomin2<preciomin[1]) AND largosbb THEN
signal2bb = 0.75
else
signal2bb=0
ENDIF


/// Divergencias en el trend

IF (BarIndex > 10+1+N) THEN

IF (trend[1]>trend AND trend[1]>trend[2]) THEN
extremumtrend2=trend[1]
extremumtrend1=highest[N](trend)

preciomax2trend=close[1]
preciomaxtrend=Highest[N](close)
ENDIF

IF (trendminus[1]<trendminus AND trendminus[1]<trendminus[2]) THEN
extremumtrendminus22=trendminus[1]
extremumtrendminus11=lowest[N](trendminus)

preciomin2trendminus=close[1]
preciomintrendminus=lowest[N](close)
ENDIF

REM aseguramos que el maximo actual es inferior al maximo de las N barras previas
IF(extremumtrend2<extremumtrend1 AND preciomax2trend>preciomaxtrend[1]) THEN
signalxx = -2
ELSE
signalxx = 0
ENDIF


IF(extremumtrendminus22>extremumtrendminus11 AND preciomin2trendminus<preciomintrendminus[1]) THEN
signal2xx = 2
else
signal2xx=0
ENDIF


ENDIF

If (signalxx=-2 and (signal= -1.5 or signalbb=-0.75)) or (signalxx[1]=-2 and (signal= -1.5 or signalbb=-0.75)) or (signalxx=-2 and (signal[1]= -1.5 or signalbb[1]=-0.75)) then
VENDER=-3
else
VENDER=0
endif

if (signal2xx=2 and (signal2=1.5 or signal2bb=0.75)) or (signal2xx[1]=2 and (signal2=1.5 or signal2bb=0.75)) or (signal2xx=2 and (signal2[1]=1.5 or signal2bb[1]=0.75))then
COMPRAR =3
else
COMPRAR=0
endif

If (signalxx=-2 and signal= -1.5 and signalbb=-0.75) or (signalxx[1]=-2 and (signal= -1.5 or signal[1]=-1.5) and (signalbb=-0.75 or signalbb[1]=-0.75)) or (signalxx=-2 and (signal= -1.5 or signal[1]=-1.5) and (signalbb=-0.75 or signalbb[1]=-0.75))then
VENDER2=-5
else
VENDER2=0
endif

if signal2xx=2 and signal2=1.5 and signal2bb=0.75 or (signal2xx[1]=2 and (signal2=1.5 or signal2[1]= 1.5) and (signal2bb= 0.75 or signal2bb[1]=0.75)) or (signal2xx=2 and (signal2=1.5 or signal2[1]= 1.5) and (signal2bb= 0.75 or signal2bb[1]=0.75))then
COMPRAR2 =5
else
COMPRAR2=0
endif

signalbbfin=2*signalbb
signal2bbfin=2*signal2bb

///Filtro volatilidad
m10= exponentialaverage[7](close)
me30= exponentialaverage[30](close)

volatilidad= ABS(m10-me30)

mvolat= average[40](volatilidad)

indicador= volatilidad > mvolat+1*std[40](volatilidad)//filtramos la volatilidad aumentando el multiplicador

if indicador then
volatilidad1=0.5
else
volatilidad1=0
endif




RETURN COMPRAR2 COLOURED (0,255,255)STYLE (histogram)as "COMPRA!!!",VENDER2 COLOURED (255,204,204)STYLE (histogram)as "VENTA!!!",COMPRAR COLOURED (0,153,255)STYLE (histogram)as "compra",VENDER COLOURED (255,102,102)STYLE (histogram)AS "venta",cero as "0", signalbbfin COLOURED (255,0,0)STYLE (histogram) as "venderbb", signal2bbfin COLOURED (0,0,255)STYLE (histogram)as "comprarbb",volatilidad1 COLOURED (0,153,0)STYLE(histogram)as "volat"//signalxx as "ventatrend", signal2xx as "compratrend", signal as "-", signal2 as "+", signalbb as "ventabb", signal2bb as "comprabb",
//definimos onda- como linea de color azul, onda+ como linea de color rojo, venta, compra, CORTOS y LARGOS como histograma. Venta y cortos Rojo, Compra y largos Azul
// definimos un area de color azul si onda- es mayor a 0, y un area de color rojo si onda+ es menor a 0


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No teneís que configurar nada , solo copiar/pegar y validar programa y os saldrá con el aspecto que habeís visto...

tal vez ...nos esperen dias aciagos...

y la guerra podría extenderse , pero lo único que podemos hacer es lo que creemos correcto y si todos nosotros sin excepción nos mantenemos unidos , con la ayuda de Dios ... prevaleceremos.

the end