sábado, 19 de julio de 2014

INDICADORES : SEMÁFORO LOWRY

Está claro que internet nos sirve a los pequeños especuladores para interactuar entre nosotros,recibiendo y dando ideas.En este punto,quiero dar las gracias a Miguel Illescas,en el que en más de una vez , encuentro una fuente de inspiración.
Esta última tontería mia me vino a la mente al leer el artículo de su blog dedicado a las técnicas de trading con medias móviles de Lowry http://compraraccionesdebolsa.com/tecnicas-de-trading-con-medias-moviles/ 
La combinación de las medias de 4,18 y 40 expuestas por Lowry en su libro, daba pie a un sistema de trading basado en medias móviles , cuyo concepto más famoso es el TCM (triple cruce de la muerte),
! ay maita que susto!,cuya definición nos dice que un cruce al alza o a la baja de estas medias ,es el comienzo de un importante tramo de tendencia.
El Semáforo Lowry ,tomando como referencia los precios de cierre, muestra en estilo histograma los colores de un semáforo :
rojo para la media de 4 sesiones
naranja para la media de 18 sesiones
verde para la media de 40 sesiones
En torno a una línea cero,tenemos valores positivos o negativos , dependiendo de si el precio cerró por encima o por debajo de la media.
Lo interesante del Semáforo ,es que las medias se alinean,de forma que si tenemos el rojo y el naranja por encima de cero,sabemos que el precio se encuentra por encima de las medias de 4 y 18 y... !atentos!,nos avisa de cuando se está produciendo el TCM al formarse los tres colores en orden.



Para todo aquel que tenga interés en probar esta herramienta , de manera totalmente altruista y ! sin pagar ni un duro oiga!,os pongo el código para la plataforma Prorealtime.
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REM Semáforo Lowry
C1=Average[4](close)
C2=Average[18](close)
C3=Average[40](close)

IF close>C3 THEN
BARRA1=2
ELSE
BARRA1=-2
ENDIF
IF close>C2 THEN
BARRA2=1.5
ELSE
BARRA2=-1.5
ENDIF
IF close>C1 THEN
BARRA3=1
ELSE
BARRA3=-1
ENDIF

return BARRA1 coloured (0,153,0) as "40",BARRA2 coloured (253,153,0) as "18",BARRA3 coloured (255,0,0) as "4"

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No olvideís configurarlo todo en estilo histograma.

nota:desafortunadamente, en el foro de dias de bolsa no se enteraran de esta nueva herramienta, por haber sido expulsado del foro,entiendo que por hacer publicidad de este blog,que curiosamente no tiene publicidad.




sábado, 5 de julio de 2014

INDICADORES : RSI MIRROR

Hay que quitarse el sombrero ante este hombre. Welles Wilder , es sin duda el mejor creador de indicadores técnicos hasta la fecha.
Los indicadores que se hicieron públicos en su libro de 1978 , New Concepts in Technical Trading Systems ,revolucionaron la forma en como la gente abordó las compras y las ventas en los mercados.
Indicadores tan elegantes y geniales como el famoso RSI , indice de Fuerza Relativa , se utilizan hoy día después de tantos años , por una gran comunidad de traders.
Sobre el RSI he sacado esta última tontería mia.
El RSI MIRROR.


La idea consiste en mezclar un Rsi con un Rsi inverso , de manera que a los cortes de ambos,podemos apreciar entradas o salidas.Como si de un espejo se tratara , por un lado tenemos la visión de un Rsi de toda la vida con la de un Rsi al que se le ha dado la vuelta.
La idea no es nueva, de hecho me consta que existe un Rsi Mirror para la plataforma Metatrader , creado por Andy Tjatur ,el mismo del que cojí el indicador Macd Mirror e hice una copia para la plataforma Prorealtime , la cual teneís disponible en este blog.
Sin embargo, el aspecto de este Rsi Mirror es distinto.Para muestra, en el gráfico de Inditex lo teneís puesto.
RSI 1 (en color negro) corresponde a un Rsi de 14 periodos , normal y corriente.
RSI 2 (en color rojo) corresponde a un Rsi inverso de 14 periodos.
Podemos apreciar los cortes de ambos Rsis y sacar conclusiones...



Para todo aquel que esté interesado en esta simpleza , de manera altruista y gratuita, os pongo a vuestra disposición el código para la plataforma Prorealtime :

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REM RSI MIRROR

alza = max(0, close - close[1])
baja = max(0, close[1] - close)
mmAlza = wilderAverage[p](alza)
mmBaja = wilderAverage[p](baja)
RS = mmAlza / mmBaja
RS1 = (100 - 100 / (1 + RS))
al=max(0,close-close[1])
baj=max(0,close[1]-close)
mal=wilderAverage[p](al)
mbaj=wilderAverage[p](baj)
RSNE=mal/mbaj
RS2=(100+100/(1+RSNE))-100


return RS1 as "RSI",RS2 coloured (255,0,0)as "RSI-",70 as "70",50 as "50",30 as "30"

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variable:
p = periodo = 14