domingo, 25 de diciembre de 2016

SIGNAL TO NOISE RATIO PARA PROREALTIME

Max era un matemático introvertido con ataques de migrañas durante los cuales sufría alucinaciones.
Tenía fantasias sexuales con su vecina , de la que estaba enamorado , pero sus carencias afectivas producidas por su atormentada mente , le hizo refugiarse de forma obsesiva en un trabajo científico.
La búsqueda de un modelo matemático escondido tras los valores de la bolsa.


Los mercados bursátiles parecían regirse por un caos impredecible , pero Max no creía en el azar.
Trataba de demostrar que el sistema de la bolsa al igual que la naturaleza estaba sometido a un patrón numérico .
Como herramienta , construyó un complejo sistema informático al que llamó Euclides.
El ordenador de Max , de forma inesperada , arrojó una cifra de 216 dígitos , pero se fundió antes de completar la secuencia...

ha explotado como un Samsung Galaxy Note 7...

Max observó la sintaxis del número y supo que era lo que estaba buscando, la verdad absoluta , un número perteneciente a la categoría de los números irracionales, el número pi.

Max se encontró sumergido en la búsqueda de algún indicador técnico que incluyera como base a ese número.
Encontró mirando en internet , un indicador llamado Signal to Noise Ratio de un artículo titulado
El poder de Pi



Un grupo de numerólogos judíos que estudiaban la Cábala  pensaban que Max , al que habían localizado por las redes sociales , estaba a punto de descubrir un conocimiento tan poderoso que en manos inexpertas , destruiría el mundo...

en el número Pi se esconde el verdadero nombre de Dios...

El grupo empezó a acosar y presionar a Max...

queremos ese indicador pero para la plataforma Prorealtime que es la que usamos...

Debido a la presión , Max intentó elaborar el código del Signal to Noise Ratio mirando otros intentos de esta empresa en unos  y otros  foros...

¡ no sé hacerlo !!....
Hasta que por fin , dió con el código correcto en ProrealCode  y lo hizo público para que le dejaran en paz

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//PRC_SignalToNoiseRatio | indicator
//21.12.2016
//Nicolas @ www.prorealcode.com
//Sharing ProRealTime knowledge
//Converted from MT4 version

// --- parameter
MyLookBackShift = p
// ---------------

MyClose = Close

LookBackShift = MyClose[MyLookBackShift]

AbsCh = Abs(MyClose - MyClose[1])
MyDistance = Abs(MyClose-LookBackShift)

MyB = 0
for y = 0 to MyLookBackShift + 1 do
 MyB = MyB + AbsCh[y]
next
MyWalk = MyB

MyDTWRatio = MyDistance/MyWalk

MyPiRatio = 1/3.14159265358979/2

Buf0 = MyDTWRatio
Buf1 = MyPiRatio

return Buf0 as "signal to noise ratio",Buf1 as "signal to noise level"
 
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En el cuadro de variables:
 
p = 14 
 
 
El indicador Signal to Noise Ratio era un complemento perfecto para distinguir y separar la señal del ruido.Todo cruce por encima de la constante 0,1592 era señal , por debajo, simplemente ruido.
Se podía utilizar como un filtro para cualquier operación.
Max introdujo el indicador en su gráfico del EUR/USD y le mostró como estaba en plena señal.
Con un trazado de soportes/resistencias con ayuda de un indicador llamado TIME-OUT 
y una señal de entrada a largo con el indicador MACD MIRROR
Tuvo la operación definida...



















sábado, 10 de diciembre de 2016

RSI CHART

Paul Sheldon era un analista bursátil convertido en estrella mediática. Sus apariciones en televisión con sus acertadas predicciones sobre las futuras evoluciones de los títulos de bolsa , le convirtieron en un gurú con miles de admiradores.


Conduciendo dirección a  unos grandes almacenes en New York , donde tenía lugar la firma de su último libro de bolsa titulado "trilerias del mercado", tuvo un accidente bajo una impresionante tormenta de nieve , pero fué salvado de una muerte segura por Annie Wilkes , quién resultó ser la fanática número uno del señor Sheldon.

¡ has tenido tanta suerte de dar conmigo !...¿sabes que soy enfermera? ¡ ya verás que bien te voy a cuidar !...

Annie se esmeraba en los cuidados y estaba encantada de tener a su ídolo en casa...

y esta pastillita para el mejor analista del mundo...¡mostruo,que eres un mostruo!!

cariño , quiero que comprendas que te ato por tu bien...no parabas de rascarte la pierna herida !

señor Sheldon yo soy una gran fan suya...

no me he perdido ni un solo programa y leo sus artículos en internet , me haría muy feliz si me hiciera un análisis en particular , significaría tanto para mí...
Ante la insistencia , Paul le contestó , está bien Annie ¿qué valor quiere que analice?...
Ella replicó , he comprado unas acciones de   Duro Felguera...  
Sheldon comentó , ¡ Oh vamos , por Dios ! , ¡ vaya mierda de título !...

na más hay que mirarlo para saber que es más bajista que Terra cuando empezó a caer...

¿Comoooo? ¿pero esa que porquería de análisis es ?...

¡tú eres capaz de hacer un gran análisis !, prosiguió Annie fuera de sí .Tendré que obligarte si no quieres hacerlo.
Annie se dirigió a un rincón donde se hallaba un gran martillo...

¡ vas a hacerme el análisis que merezco !!

aaaaahhh por favor nooooo...
por favor por favor , para ! hay un análisis en mi cartera, cógelo !...
Lo lo ... tartamudeó Sheldon , hice para una prestigiosa agencia que quería le hiciera un informe favorable de ese título a cambio de pagarme un dineral...

más te vale que me guste...

Annie sacó los informes del maletin. Un gráfico diario de Duro Felguera unas lineas de soportes/resistencias con una nota que decía : a pesar del recorte del Viernes , el título se encuentra según el RSI CHART por encima del nivel 50 , lo que todo el mundo considera como tendencia alcista , al mismo tiempo podemos apreciar una divergencia positiva en el indicador respecto al precio, podemos tener en cuenta el nivel del 1,07 como soporte y esperar la rotura de la próxima resistencia en los 1,14 , lo que daría pie a un escape del título hacia los entornos del 1,27....







¡Oh Sheldon ! ¡ es maravilloso ! sabía que no me defraudarias...


Paul logró escapar , aunque a día de hoy aún no se ha recuperado totalmente y sufre todavía visiones paranoicas.




nota : el indicador RSI CHART , no es más que un RSI aplicado a los valores de apertura,máximo,mínimo y cierre del precio.
Su código para la plataforma Prorealtime V 10.3 se encuentra en la página ProRealCode
Por sugerencia del forero supertiti , el código disponible aquí también contiene una variable que es modificable.
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REM RSI CHART

rsiopen=RSI[p](open)
rsihigh=RSI[p](high)
rsilow=RSI[p](low)
rsiclose=RSI[p](close)

DRAWCANDLE (rsiopen,rsihigh,rsilow,rsiclose) BORDERCOLOR (0,0,0)

RETURN 70 as "70", 50 as "50", 30 as "30"
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En el cuadro de variables p = 14





domingo, 4 de diciembre de 2016

TIME-OUT

En el futuro , Skynet el superordenador , dominaba las bolsas mundiales con sus sofisticados algoritmos.
Skynet fué diseñado como un programa informático para el high frequency trading.
A los pocos segundos de iniciarse , tomó conciencia de sí mismo y decidió la total aniquilación de todas las cuentas de trading de la humanidad.


Un grupo reducido de humanos conocidos como la resistencia , seguían operando en los mercados utilizando ordenadores con sistemas windows xp , un software tan obsoleto que era indetectable para Skynet.
La resistencia era liderada por John Connor.
Skynet , a punto de perder la guerra , dispuso eliminar al enemigo antes de que naciera.
Para ello , envió al pasado a través de una máquina del tiempo a un cyborg modelo Terminator T-800


Con la misión de exterminar a Sarah Connor , madre de John , antes de que este fuera concebido.


La resistencia , enterada de los planes de Skynet , también logró acceder a la máquina del tiempo y enviar a un humano , el mejor amigo de John , Kyle Reese , con la misión de proteger a Sarah.


Kyle logró salvar a Sarah en su primer encuentro con el Terminator.


Mientras Kyle le contaba a Sarah la increible historia del futuro del que procedía y la importancia de su papel como madre del líder , el cyborg entró en la habitación donde estaban escondidos...



¡ Quieta Sarah ! ¡ no puede encontrarnos en este trastero !
¡ Silencio ! está en la habitación donde tienes el ordenador...
¡ Oh  Dios mio ! exclamó ella pálida , tengo puesta en la pantalla un gráfico con un análisis del banco Popular!!!






El Terminator miró la pantalla y vió un gráfico de Popular con un extraño indicador llamado Time-out ...


Había trazado en él una serie de lineas horizontales , el T-800 no lo comprendía , tampoco había visto nunca el indicador colocado en el inferior.
Vió otras pestañas abiertas y al abrirlas le llevó a un blog donde aparecía toda la información del Time-out , creado por Duk2

Los picos del histograma mostraban precios extremos tanto al alza como a la baja a la superación del nivel 80 , así comprendió como se habían trazado aquellas lineas que actuaban como soportes/resistencias  ...


Encontró otro gráfico anexo con otro elemento incorporado , las barras chivatas del indicador estraperlo pro , acompañado con un texto :
a cierre de hoy Viernes , se ha producido una barra chivata bajista en la zona de cercanía de soporte por el Time-out. Con una adecuada gestión de riesgo , se podría tomar una posición bajista con objetivo al próximo soporte en los alrededores del 0,766...


El cyborg comprendió que la guerra contra los humanos ya estaba perdida de todas formas.
Aunque eliminase a la madre del futuro líder de la resistencia , aparecería otro.
Con los datos recogidos , volvió a su época para siempre.

ya pasó todo Sarah...
dijo Kyle mientras pensaba : ¡ Joder ! ¡ como me pone la madre de mi amiguete !, pués ahora que estoy aquí voy a aprovechar y le voy a tirar los tejos , ¡ total ! ¡ si el colega no se vá ni a enterar !...

the end



nota : el indicador Time-out ha sido rescatado de la página de Duk2 , estrategías de inversión , modificado para la plataforma Prorealtime por FJO .
Como me consta que sois una panda de vagos , queridos lectores , al ser un código de libre acceso , aquí lo teneís también:
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// Indicador Time-Out (Duk2) //
// Idea original para Amibroker: estrategiastrading.com //
// Traducido a ProRealTime: tradingtendencial.blogspot.com //
// Añadir variables como parámetros optimizables PC y PL con valores 10 y 40 respectivamente//

Retorno = Log(close/close[1])
HV = Std[PL](Retorno) * SQRT(252)

LogROCC = log(close/close[PC])
LogROCL = log(close/close[PL])
DITuning = ((LogROCC * LogROCL) / HV) + 1

InputMin = lowest[PL](DITuning)
InputMax = highest[PL](DITuning)

TimeOut = (DITuning - InputMin) * 100 / (InputMax - InputMin)

Return TimeOut as "Time-Out (Duk2)", 80 as "80"

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