MANIPULACIÓN ESTRAPERLO

En las lúgubres y escarpadas tierras de Andalucia , recluido en su castillo, el doctor VonMiguel Angel de bolsatrilera  trabajaba febrilmente con la idea de crear un indicador nuevo formado con partes de otros indicadores.

Utilizando los trabajos del colega Gestur (Josep Hervás), descubrió que el indicador manipulación era totalmente compatible con el estraperlo chivato.

Uniendo ambos códigos, eliminando algunos elementos del estraperlo chivato, la creación tomó imagen...

La criatura vive !!...

El aspecto del indicador era intimidante...

Las señales que se producían eran interesantes. El manipulación en la parte central daba información sobre la compra o venta de las manos fuertes (color azul)  y las manos débiles (color verde) ,así mismo la linea manipulación (color marron claro) al cruzarse por encima o por debajo de la linea cero, nos daba señales de compra o venta , que podrían ser cotejadas con la curva del estraperlo , así como la aparición de las barras chivatas...

Sin la autorización de Josep , pero con todo el respeto y reconocimiento por su labor , os pongo a vuestra disposición esta mezcla surgida de la mente de un pobre loco investigador de indicadores.
El código para la plataforma Prorealtime !totalmente gratis! ,es :
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REM MANIPULACIÓN ESTRAPERLO

rem manipulación
rem Indicador que trata de diferenciar que parte del volumen de negociación
rem corresponde a manos débiles y a manos fuertes.
rem Creado por gestur

rem Variables que controlan el rango adaptativo del area azul y verde.

once divazul=1
once divverde=1

nvol=80
adapt=2
zoomazul=5
zoomverde=5

rem Periodo 1 y 2 de las medias moviles que se encargan de detectar cambios de direccion.
n1=50
n2=3
n3=6

m1 = Average[n1](close)
m2 = Average[n2](close)
m3 = Average[n3](close)

volm = average[nvol](volume)
diferencia1 = Average[2](m2) - Average[2](m1)
diferencia2 = Average[2](m3) - Average[2](m1)
mani1 = (m2 - m1 - diferencia1) / 2
mani2 = m3 - m1 - diferencia2
mani =mani1 + mani2
diferencia = diferencia1

volp = volume / volm

if volp = 0 then
volp = 1
volm = 1
endif

a = (diferencia / open) * volp
b = (close - m1) / close
c = (open - close[1]) / close[1]
d = (close - open) / close

rem Calculamos las franjas azul y verdes en funcion de los dos supuestos y los adaptamos al rango dinamico.
azul = (mani + ((d-c) * volp)) * volp - a
verde = b * volp

if volp <> 0 then
if averde[1] > 1 or averde[1] < -1 then
divverde = divverde * (1 + adapt / 50)
else
divverde = divverde / (1 + adapt / 600)
endif

if aazul[1] > 1 or aazul[1] < -1 then
divazul = divazul * (1 + adapt / 50)
else
divazul = divazul / (1 + adapt / 600)
endif

averde = verde / divverde * zoomverde
aazul = azul / divazul * zoomazul
endif

if averde > 8 then
averde = 8
endif
if averde < -8 then
averde = -8
endif
if aazul > 8 then
aazul = 8
endif
if aazul <-8 then
aazul = -8
endif

rem Ajustamos el indice de manipulacion para que se mantenga en un rango razonable.
amani=mani/(highest[nvol](mani)-lowest[nvol](mani))*2

rem estraperlo chivato

valor1=ExponentialAverage[12](close)
valor2=ExponentialAverage[26](close)
valor3=valor1/valor2
valor4=ExponentialAverage[9](valor3)
mimacd=valor3/valor4-1
val1=Exponentialaverage[5](close)
val2=ExponentialAverage[13](close)
mmacd=val1/val2-1
gd2=average[60](mmacd)
sd=1*STD[60](mmacd)
bollsup=gd2+sd
bollinf=gd2-sd

IF BARINDEX > 1 THEN
IF ZigZag[zz](Close)[2] < ZigZag[zz](Close)[1] AND ZigZag[zz](Close)[1] > ZigZag[zz](Close) THEN
Top = Close[1]
DiMD = mimacd[1]
IF Top <> Top[1] THEN
TwoPrevTop = PrevTop
PrevTop = Top[1]
Top = Top
TwoPrevDiMD = PrevDiMD
PrevDiMD = DiMD[1]
DiMD = DiMD
ENDIF
ENDIF

IF ZigZag[zz](Close)[2] > ZigZag[zz](Close)[1] AND ZigZag[zz](Close)[1] < ZigZag[zz](Close) THEN
Bottom = Close[1]
DiMDb = mimacd[1]
IF Bottom <> Bottom[1] THEN
TwoPrevBottom = PrevBottom
PrevBottom = Bottom[1]
Bottom = Bottom
TwoPrevDiMDb = PrevDiMDb
PrevDiMDb = DiMDb[1]
DiMDb = DiMDb
ENDIF
ENDIF
ENDIF

IF ((Top >= PrevTop AND DiMD CROSSES UNDER PrevDiMD) OR (Top CROSSES OVER PrevTop AND DiMD <= PrevDiMD)) OR ((Top >= TwoPrevTop AND DiMD CROSSES UNDER TwoPrevDiMD) OR (Top CROSSES OVER TwoPrevTop AND DiMD <= TwoPrevDiMD)) THEN
DivergeBottom =-1.8
ELSIF ((Top <= PrevTop AND DiMD CROSSES OVER PrevDiMD) OR (Top CROSSES UNDER PrevTop AND DiMD >= PrevDiMD)) OR ((Top <= TwoPrevTop AND DiMD CROSSES OVER TwoPrevDiMD) OR (Top CROSSES UNDER TwoPrevTop AND DiMD >= TwoPrevDiMD)) THEN
DivergeBottom = -1.8
ELSE
DivergeBottom = 0
ENDIF

IF ((Bottom >= PrevBottom AND DiMDb CROSSES UNDER PrevDiMDb) OR (Bottom CROSSES OVER PrevBottom AND DiMDb <= PrevDiMDb)) OR ((Bottom >= TwoPrevBottom AND DiMDb CROSSES UNDER TwoPrevDiMDb) OR (Bottom CROSSES OVER TwoPrevBottom AND DiMDb <= TwoPrevDiMDb)) THEN
DivergeTop = 1.8
ELSIF ((Bottom <= PrevBottom AND DiMDb CROSSES OVER PrevDiMDb) OR (Bottom CROSSES UNDER PrevBottom AND DiMDb >= PrevDiMDb)) OR ((Bottom <= TwoPrevBottom AND DiMDb CROSSES OVER TwoPrevDiMDb) OR (Bottom CROSSES UNDER TwoPrevBottom AND DiMDb >= TwoPrevDiMDb)) THEN
DivergeTop = 1.8
ELSE
DivergeTop = 0
ENDIF


return DivergeTop COLOURED (0,150,50) as "chivatoalcista",DivergeBottom COLOURED (200,0,0) as "chivatobajista",0 COLOURED (0,0,0) as "cero", aazul COLOURED(0,255,255) as "azul", averde COLOURED(102,255,102) as "verde", aazul COLOURED (0,51,255) as "lazul", averde COLOURED (0,153,51) as "lverde", amani COLOURED (153,102,0) as "mani",mmacd*100 as "LM",bollsup*100 as "BSUP",bollinf*100 as "BINF"

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En cuadro de variables:

zz = 3

ADX COMO ME SALE DEL POTORRO

Con este titular tan ordinario y vulgar como es el lenguaje que tan de moda han puesto ciertos reality shows y programas de televisión , he querido reclamar vuestra atención para lo que hoy voy a mostraros.

De todos los indicadores creados por el genial Welles Wilder , en la última entrevista que
me conste le hicieron allá por el 2009, a la pregunta de cúal creía era su indicador más potente respondió ...sin duda el ADX.
Esta aseveración me puso sobre aviso. Si su propio creador nos dice que este indicador es el mejor...por algo será.

Lo cierto, es que el ADX es un indicador complejo , y si lo utilizamos como nos muestran los
manuales que pululan por internet , sus señales suelen ser mediocres cuando no malas.
Como soy muy mal pensado,creo que Wilder se escondió un as en la manga y NO publicó
la manera más eficiente de utilizar esta gran herramienta .
En el gráfico que os pongo, tengo un ADX para experimentar...

La linea ADX está configurada en 14 periodos mientras que los DI están a 7 periodos.
La razón estriba en la necesidad de un plazo más amplio para el ADX para determinar la
fuerza de la tendencia y un plazo más pequeño para los DI para determinar gatillos de
entrada y/o salida respecto a la tendencia del ADX.
Utilizando el cruce al alza del nivel 20 del DI-, tenemos una clara señal bajista.
El nivel en el que se sitúa la linea de ADX nos dice que puede haber fuerza en esta tendencia.

Partícularmente,considero al indicador ADX como un indicador de volumen,las razones son subjetivas y como decían en la peli de Conan,...esa es otra historia..
Así que voy a añadir el indicador Reparto del Volumen y el volumen climático trilero.

El movimiento bajista acaba de empezar en el título de DIA y solo hay trazado un soporte
utilizando las barras rojas (barras de volumen climático)...

Habrá que seguir de cerca el ADX ....

A TODO VOLUMEN

Todavía no me he recuperado del shock recibido al leer el artículo titulado el dato del volumen cada vez es más irrelevante en los mercados, del blog de Ricardo González.

Ricardo arremente contra el volumen   argumentando que este dato en estos tiempos es un dato parcial , los datos del volumen actual no coinciden con la realidad y lo que hace unos años era una información útil , ahora es una variable carente de valor.

El mísmisimo Wyckoff debe de estar revolviéndose en su tumba.

Es más, no solo el volumen en sí mismo como indicador deja de tener validez , sino cualquier indicador derivado del volumen por el motivo de dato incompleto nos vale, según Ricardo.

Llegado a este punto es donde coincido con Xavier García http://www.blai5.net/www/  cuando expone que para obtener un análisis, no hay que tener todos los datos de un universo dado y que con una muestra significativa es suficiente.
Esto debe de ser así , pués sino , todo lo que sea estadística...a tomar por culo.
Teniendo en cuenta que el volumen es un dato que vá conjuntamente con el precio, no se me ocurre un indicador mejor y más adelantado y por lo tanto, un indicador basado en el volumen debe de ser un buen indicador.

Rebuscando en internet , encontré un indicador  que divide el volumen de una sesión entre lo que se compra y lo que se vende ese día , de forma que podemos ver dos tipos de volúmenes :
alcista  y bajista , y una linea llamada diferencial...

Si pasamos el cursor por encima , podemos ver el volumen que se compra o vende en una sesión y además tenemos una media de ese volumen sea positivo o negativo en un periodo por defecto de 5 sesiones, es el diferencial...

En este enlace podeís tener el código para la plataforma Prorealtime así como una pequeña
guia de configuración , de mano de su creador , el forero Piraña : indicador Reparto del Volumen

Este gran indicador se puede combinar con otros.En el ejemplo, lo veís junto al famosísimo
volumen climático trilero ...

Si como dice Ricardo el resultado de un indicador basado en el dato del volumen es muy
impreciso, también deberían de serlo sus señales...
Si la muestra representada en el indicador es suficiente , tendremos una buena herramienta.
A vosotros os dejo la comedura de tarro .

SACYR

Tiempo hacía que el pueblo de Israel esperaba la profecía del Mesías, aquel que les liberaría del yugo del análisis técnico impuesto por los romanos.
Un nuevo profeta llamado Jesús predicaba extrañas ideas de trading y su popularidad  aumentaba a modo que cada pronóstico bursátil que anunciaba se cumplia.
No tardó en rodearse de díscipulos que seguían sus enseñanzas y empezó a predicar abiertamente para las masas del populacho...

Bienaventurados los novatos porque serán engañados por los trileros...

Hasta Juan , un primo suyo que predicaba en los foros de bolsa , lo reconoció como el elegido...

hay que usar el ADX en 7 periodos, pués 7 es el número sagrado de la cábala judia..

Aclamado en su entrada a Jerusalén como el Rey de analistas , el imperio Romano se sentía incomodo..

Y fué en una cena con sus discípulos que temiendo un fín próximo intuyendo una traición interna , Jesús hizo un nuevo análisis....

tradear de unos valores a otros como yo os he enseñado...

He aquí el gráfico de Sacyr , donde el ADX del profeta Wilder nos marca una entrada de fuerza de tendencia al alza , y ya que el volumen climático trilero nos muestra las zonas de soporte , podemos
confiar en que el precio llegará a sus máximos más cercanos....

Llegado a oídos de los romanos , estos le apresaron para condenarlo en una crucifixión...

Sacyr se vá parriba....

yo te creo, maestro..

the end

INDICADORES : VOLUMEN CLIMÁTICO TRILERO

Supongamos que los institucionales, los tiburones, en resumen, los chulos del
mercado quieren posicionarse en un valor.
Su entrada se hará en un rango de precios que a posteriori se convertirá en una zona de
soporte o resistencia , dependiendo de si sus intereses son compradores o vendedores.
Estas entradas se producen con un volumen anormal de contratación, y normalmente,como
dicen por ahí, ese volumen dobla a su media.
Esto es lo que yo  entiendo como volumen climático.
Añadiría citando la página de Blai5 http://www.blai5.net/www/ en su descripción de volumen
climático para su indicador VPM (volumen proporcional medio),que es un efecto que se
produce con volúmenes aislados,que destacan sobre los precedentes y los sucesivos y
que en muchas ocasiones suele ser un signo de giro de tendencia.
Otra versión de volumen climático , es la idea del trader Oliver Vélez , que nos hace incapié
en la importancia de la media de 10 sesiones .
Una barra de volumen cuyo tamaño dobla a la media de 10 sesiones es un volumen climático.
Cuando aparece una barra de estas características después de una subida , es síntoma de que el movimiento alcista está a punto de terminar y viceversa.
De esta idea surgió el volumen climático trilero.
El código original para la plataforma Prorealtime  ,era en principio una copia de un código
que encontré en un foro francés donde en su libreria de códigos de libre acceso un forero
apodado Trenders, había puesto allá por el año 2010 una fórmula que utilizaba los volúmenes para detectar zonas de soporte-resistencia, que como digo al principio,entiendo como volúmenes climáticos, y me apropié de esa fórmula añadiendo unas pequeñas modificaciones.
En más de una ocasión,he actualizado el código...pero como soy muy tikismiquis ,el resultado no me convencía.
Esta última actualización creo que resulta fiel a la idea de Oliver Vélez .
Su aspecto en relación al indicador de volumen normal y corriente es como veís...

Os pongo esta nueva versión , para todo el que la quiera, !Totalmente gratis! como viene siendo costumbre hasta que me dé por hacerlo de pago, ja ja ja...
El código para la plataforma Prorealtime es :

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Rem volumen climatico trilero

mivolumen=Average[10](volume[1])
a=(2*mivolumen)
if volume>a then
volumeC=volume
else
volumeC=0
endif

return volumeC coloured (255,0,0) as "VC",volume-volumeC as "VOL"

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