SOY FAN DE VISCOFAN

Esta mañana, me he encontrado un gráfico y un análisis de Viscofan de la mano del colega Miguel Illescas
en el foro de su página http://compraraccionesdebolsa.com/ que como en otras ocasiones me ha servido de inspiración....

Coincido plenamente con Miguel en que hay que esperar si queremos posicionarnos largos en el valor.
Lo que me ha extrañado ha sido la utilización del indicador Konkorde de Blai5 por parte de Miguel , y como en otras ocasiones, me ha servido de inspiración.

¿y si mezclamos el Konkorde con otro indicador de Blai5 como es el VPM (volumen proporcional medio)?,pués ...que tenemos una combinación explosiva.
En el gráfico os pongo un Konkorde VPM ,donde podemos apreciar la señal bajista por corte de la media a la curva del Vigia ,por si fuera poco,aparece una vela climática de giro por el VPM poco después,pués bien,como dice Miguel, hay que esperar un poco a que surja alguna señal de reversión...

Vamos a seguirla...

nota:en ningún caso, este "análisis" es una advertencia de futura compra.Aviso desde aquí,que el que escribe está como una cabra y su fiabilidad es nula.Allá ustedes con su conciencia si deciden dejarse guiar.

RSI ICHIMOKU CON BANDAS EN OHL

Pozí , Amparo !, como suele ser habitual , mi analista favorito , Carlos María http://labolsaporcarlosmaria.blogspot.com.es/  volvió a dar en el clavo con su recomendación de compra de OHL el Jueves pasado con un gráfico puesto en su blog , que era la sencillez misma...

Después del tirón al alza producido en la sesión de ayer , me ha dado por mirarlo y atreverme a "analizarlo".
Dice Jose Luis Cava que cuando no sepamos ver qué tendencia hay en un gráfico de precios, llamemos a un niño pequeño y nos lo dirá claramente.
Con esta premisa en mente, he trazado un canal bajista en el gráfico de OHL.
Desde la base de este, hemos tenido el rebote producido ayer , y ahora la pregunta es :
¿Puede proseguir el rebote ?
En esta ocasión , voy a utilizar el RSI ICHIMOKU del colega Carlos Rozas http://calatravoanalisistecnico.blogspot.com.es/  pero tuneao por mi menda a petición de un lector de este maravilloso blog.
La petición se produjo en los comentarios de VISCOFAN , SORPRESA Y CASUALIDAD , y consistía en añadir unas Bandas de volatilidad al RSI ICHIMOKU.
Como veís en el gráfico que os adjunto , la curva del RSI acaba de soprepasar la nube del ICHIMOKU, lo que significa una señal de compra y cuyo objetivo a corto si no se malea es...

El código del RSI ICHIMOKU con Bandas para la plataforma Prorealtime aparece en los comentarios del post ya mencionado, pero como sé que sois una panda de vagos , os lo pongo aquí para que no tengaís que buscarlo...

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Rem RSIchimoku con Bandas by Calatravo_indicators
Rem variables predefinidas n=14, n1=22, d=22,p=40,s=Decimal=2
mirsi=RSI[14](close)
BollinguerMA=Average[p](mirsi)
IF barindex >= p-1 THEN
sumy2 = 0
sumy = 0
FOR i = 0 TO p-1 do
sumy2 = sumy2 + SQUARE(mirsi[i])
sumy = sumy + mirsi[i]
NEXT
STDDEV =SQRT(sumy2 / p - SQUARE(sumy / p))
ELSE
STDDEV = undefined
ENDIF
bolup=BollinguerMA+s*STDDEV
bolinf=BollinguerMA-s*STDDEV
a=highest[n](mirsi)
b=lowest[n](mirsi)
c=(a+b)/2

g=highest[n1](mirsi)
e=lowest[n1](mirsi)
f=(g+e)/2

return  c[d] as "Tenkan", f[d] as "Kijun",bolup as "BSUP",bolinf as "BINF",BollinguerMA as "BMED",RSI

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ABENGOA Y LAS DIVERGENCIAS EN KONKORDE

El argumento más recurrente entre los detractores de los indicadores técnicos es que estos no sirven una mierda, van siempre retrasados y no nos muestran nada que el precio no nos diga.
Para completar tal afirmación , se añade también el razonamiento de que además , tienen multitud de señales falsas , por lo que suelen fallar como una escopeta de feria.

Es una conclusión algo pobre y además equivocada.

He de admitir que lo de que el precio nos dice todo y actuemos por la acción del precio,
a mí no me dice nada y reconozco que soy un amante de los indicadores, por lo que mi opinion podría estar sesgada por este motivo, sin embargo,en esta ocasión voy a tomar una muestra para respaldar mi provocadora afirmación.

Pongamos el gráfico de Abengoa , el valor más famoso esta semana por la caida brutal que ha sufrido.
Voy a incluir el indicador Konkorde del genial  Blai5 http://www.blai5.net/www/

Si los indicadores son tan inútiles como algunos declaran , no hubiéramos tenido señales anticipadas
como estas...

Jamás de los jamases , nadie ( a no ser que tuviera información privilegiada ) podría vaticinar el gran
varapalo, pero el magnífico indicador konkorde nos avisó de la posición correcta con previa alevosía.

Los indicadores no sirven para nada ,¿verdad?

TEST DE ESTRÉS PARA ESTRAPERLO CHIVATO 3ª PARTE

Comprobado. Gracias a la inestimable labor de Mr. Ridgeway (Jokin), por sus testeos con el Estraperlo chivato, el parámetro que mejor se ajusta para zz en temporalidades más bajas al diario es 3 en vez del 5 que comentabamos en el anterior post.
Curiosamente,en temporalidades inferiores a la diaria, con el parámetro zz=5 tenemos más señales de
barras chivatas , lo que no ocurre en la temporalidad diaria ,donde zz=3 nos dá más señales.
Si como me cuenta Jokin , con parámetro 3 tenemos más señales y más fiables en esas temporalidades,
no sería extraño que en la temporalidad diaria, aún a costa de señales falsas, estas fueran más fiables.
Recalco lo de fiable,porque esta semana he estado siguiendo el gráfico de Santander ,en cuyo post
anterior os comenté el hecho de una barra chivata que desapareció , y ! ojito!,porque he comprobado
que las barras chivatas del estraperlo chivato...

en ocasiones... repinta !

¿ Du yu rimember el gráfico anterior de Santander donde desapareció una barra chivata ?

Pués tres días después , a cierre de mercado apareció esta barra chivata alcista...

Y dos días después, esa barra desapareció también ...

Y lo más cachondo , como al día siguiente a cierre de sesión , nos vuelve a aparecer otra barra
chivata alcista....

La cúal , de momento se conserva al cierre de la sesión de ayer...

He seguido unos cuantos gráficos y no es muy común que os hagan jugarretas en esta temporalidad
como ha hecho el SAN esta semana,sin embargo, a las pruebas me remito y para muestra un botón.
Seamos concientes de esta debilidad y actuemos en consecuencia.

Me reafirmo en la necesidad de poner un stop loss en la vela donde aparezca la barra chivata,
tal y como apunté en el anterior artículo:
por debajo de su mínimo a cierre en caso de barra chivata alcista
por encima de su máximo a cierre en caso de barra chivata bajista.

El Estraperlo chivato a pesar de sus deficiencias ocasionales , no es un mal indicador y a groso modo
hay más señales buenas que falsas...¿ qué más quereís ?...

TEST DE ESTRÉS ESTRAPERLO CHIVATO 2ª PARTE

Y ya tenemos algunos testeos del Estraperlo chivato en tiempo real...
Agradezco desde aquí tan concienzudo curro al twuitero Mr Ridgeway (Jokin), con el cúal he estado cambiando impresiones a lo largo de la semana.
Como en cualquier indicador ,las señales más fiables se dan en los plazos temporales más altos , partícularmente , Jokin ha encontrado dos temporalidades inferiores al diario que suelen dar buen resultado,
gráficos de 20 y 40 minutos y también ha estado experimentando con el parámetro zz ,encontrando que con 5 se generan más alertas que con 3...

Por correo, le comenté la manera de poner un stop loss al entrar en una operación guiándonos por la aparición de una barra chivata ,ya que somos conscientes de que este indicador (como todos),no es
infalible y de hecho nos chuparemos alguna que otra señal falsa.
Muy sencillo : supongamos que aparece una barra chivata alcista , el stop loss lo situaremos en el mínimo
del precio donde aparezca y no abandonaremos la posición hasta que se produzca un cierre del precio por debajo del stop y viceversa.
Esta semana ,el Miércoles día 5, a cierre de mercado,se produjo una barra chivata alcista en SAN.
Al día siguiente, al no sobrepasar las expectativas supuestamente alcistas, en Twitter , comenté la necesidad
de poner un stop loss con un gráfico como este...

Pués resulta ,que el Viernes a cierre de sesión,el precio acabó por debajo del stop loss, y al actualizar el gráfico me encuentro...

la barra chivata alcista ha desaparecido...

Esta es una cuestión que Jokin ya me había comentado que había visto en gráficos temporales inferiores,
15 ,30 , horario...a veces las barras "desaparecen", ¿acaso es un indicador que repinta o desaparece porque el movimiento queda anulado ?
Sin embargo,en este mismo gráfico de SAN , tenemos una señal bajista por barra chivata que resultó una
señal falsa y no se borró del gráfico...

Voy a seguir la cotización de SAN con especial interés estos próximos días,por si la barra alcista chivata
desaparecida volviera a aparecer en el mismo sitio donde estaba...

TEST DE ESTRÉS PARA ESTRAPERLO CHIVATO

Durante estos días, me habeís acosado en twitter sobre la "utilidad" de las barras chivatas en diferentes marcos temporales.
El tema es que como soy un tieso, no dispongo de tiempo real en Prorealtime.
Lo que os voy a contar ahora parte de una hipótesis que debería ser puesta a prueba.

Por observación,en el marco diario, las barras chivatas suelen dar buenos puntos de reversión del precio
hasta que fallan...vereís, las barras chivatas se forman con el parámetro zz =3 ,que es un parámetro puesto por defecto, pero que se puede y se debe cambiar.
El motivo es bien simple, ningún parámetro fijo  es válido para siempre en un mercado en constante cambio .
Supongamos que tenemos las barras chivatas por defecto zz=3 en nuestro flamante indicador Estraperlo Chivato, y observamos en el gráfico que las señales recientes de las barras chivatas en esa configuración nos habían mostrado puntos buenos de reversión, hasta que un día nos pasa esto...

zz = 3

Según mi teoría , como en  este ejemplo, es momento de variar el parámetro para encontrar uno que se adapte a este mercado actual....

zz = 4

Me reitero en la idea de que en diario y por lo general , las señales de las barras chivatas son buenas ,¿ Pero qué ocurre en marcos temporales inferiores al diario?
Estos días atrás me dió por mirarlo y como he comentado antes ,no tengo tiempo real en la plataforma .
¿La forma de hacerlo ? un pequeño truqui que aprendí de un foro hace tiempo , que me muestra un mercado en tiempo casi real en Prorealtime.
El problema es que todos los testeos que hice no sirven para nada .
En esta versión de gorra , la plataforma no muestra todos los datos ,algo que intuía , para salir de dudas,una comprobación:
En este gráfico de Sacyr a cierre de mercado con los datos completos de Prorealtime y dos indicadores,el Estraperlo chivato y el Konkorde de Blai5  http://www.blai5.net/www/  el cual me dá más fiabilidad al ser un indicador ya testeado y más que comprobado, tenemos este aspecto...

Con esta otra versión ( la del truco del almendruco) ,el aspecto varía ...

Obviamente , la obtención de los datos no es la misma ,puesto que la visualización de los indicadores es bastante diferente .La buena es la primera.
Partiendo de ahí , he perdido el tiempo. Esos "testeos" no son fiables .

¿ Y para qué todo este rollo? ,para pediros desde aquí ,si hay algún alma caritativa que disponga de tiempo real en esta plataforma y se preste a comprobar en directo la utilidad o inutilidad de las barras chivatas en tiempos inferiores al diario.
Por privado,alguién me ha comentado que el indicador es una mierda en intradía...

nota: Por cierto, el colega Manuel puso un comentario en INDICADORES : ESTRAPERLO CHIVATO , y está trabajando en un Proscreener .atento quedo a su desarrollo.