sábado, 24 de enero de 2015

TIENE VOLÚMENES LA COSA !

El volumen es un dato , al igual que el precio.
Es la perspectiva y los matices que podamos ver en él ,lo que hace que sea realmente útil.

Un argumento muy manido en las películas de intriga y ciencia-ficción es :
lo que sabes es mentira.
La ortodoxia del análisis técnico nos dice que para que un movimiento al alza tenga fiabilidad , debe ser acompañado de un volumen al alza, pero esto....no es cierto.
La mayoría de las subidas casi siempre se producen con bajo volumen .

A este punto, os recomiendo leer este artículo de José Luis Cárpatos http://www.gpmbroker.com/el-volumen-un-indicador-no-tan-fiable

Norman Fosback tuvo que saber esto al diseñar los indicadores de volumen  IVN (Indicador de Volumen Negativo) e IVP (Indicador de Volumen Positivo).
El IVN es capaz de identificar el volumen de las "manos fuertes", osea , los tiburones, los institucionales, en resumen...los chulos del mercado.
En la forma del cálculo de este indicador, sólo se consideran los días en que el volumen desciende, con la premisa de que el "dinero inteligente" toma posiciones los días que el volumen disminuye.
El IVP es el antagonista. Asume en su cálculo que los días que el volumen aumenta,son la masa de inversores no informados, las "manos débiles", osea los pringaos , los que están dentro o tomando posiciones.
Por sí mismo , su representación no nos dice gran cosa, pero si añadimos una media , podemos ver como a su cruce , venden o compran ambos bandos...


En las plataformas podemos disponer de estos indicadores por separado , pero ...¿ y si tuviéramos los dos en uno solo como si fuera un dos por uno del Carrefour ?
La idea no es nueva.
Ya lo hizo Blai5 http://www.blai5.net/www/ para el desarrollo de su famoso indicador Konkorde, donde ya es muy conocida su interpretación en colores:
azules = manos fuertes
verdes = manos débiles

Como soy un plagiador de mierda , he utilizado la misma estética y hasta parte del código  para la unión de estos indicadores, de manera que la linea cero corresponde al valor de la media y los cortes por arriba y por abajo coinciden con los cortes de esa media puesta en los mismos indicadores por separado.
Un Indice de Volumen Positivo y Negativo , en el que podemos apreciar algunos matices interesantes desde esta perspectiva...




Por si teneís algún tipo de interés en añadirlo a vuestro arsenal de indicadores o simplemente lo quereís para vacilar en los foros de internet , el código para la plataforma Prorealtime  es :

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REM INDICE DE VOLUMEN POSITIVO Y NEGATIVO (IVPN)

ivn=NegativeVolumeIndex(close)
np=Exponentialaverage[m](ivn)
in=(ivn-np)*100/ivn
ivp=PositiveVolumeIndex(close)
vp=Exponentialaverage[m](ivp)
ip=(ivp-vp)*100/ivp

return ip COLOURED(102,255,102) as "ivp"  ,in COLOURED(0,255,255) as "ivn",ip COLOURED (0,102,51)as "iplinea",in COLOURED (0,51,255)as "inlinea",0

----------------------------------------------------------------------------------------------------
En el cuadro de variables :
m = media = 20

La media es configurable a gusto del consumidor.
Si quereís tener el mismo aspecto que el que aparece en el gráfico, en el cuadro de propiedades que aparece al pinchar sobre la llave inglesa, configurar ivn e ivp en estilo histograma.

10 comentarios:

  1. Para otros, no lo sé, pero para mí que me "plagien" o se inspiren en lo que modestamente hago me lo tomo como el mejor de los elogios.
    Además, ese indicador, así, tiene mucho sentido :-)
    Un abrazo

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  2. Como me he alegrado al ver el comentario de Carpatos en su artículo:"las bolsas son totalmente asimétricas". Precisamente ese principio me ha llevado a la conclusión de que no podemos desarrollar sistemas/indicadores únicos para operaciones al alza y a la baja. Los que conocéis mis trabajos sabréis que esto lo he usado en mi sistema softtrend para el cual he desarrollado dos versiones, para posiciones cortas y largas. Un abrazo.

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  3. Gracias por compartir estos indicadores. Que tal un screener para doble suelos?
    Seguro que lo puedes sacar.
    Un abrazo

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  4. Hola Miguel Ángel,

    He visto un indicador en Metastock ( no tengo la programación, sino te la pasaba) que resta el volumen positivo al negativo y hace una media que la incorpora al precio. Es como si fuera la línea avance-descenso para ponerte un ejemplo.
    Es muy útil y fácil de ver dado que si el precio sube y la media baja indica claramente que el volumen positivo no acompaña la subida y al contrario.

    No se como lo ves.

    Eres un crack!!

    saludos,
    Eduardo.

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    1. Buenos días Eduardo, la idea parece interesante,lástima que no tengas el código,ese indicador yo no lo he visto.
      Un saludo.

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  5. Les paso el código para metastock
    El IVN
    Ktime:= Input("Time periods",1,50,20);

    (( NVI(C)-Mov(NVI(C),Ktime,E))/NVI(C))*100

    El IVP
    Ktime:= Input("Time periods",1,50,20);

    (( PVI(C)-Mov(PVI(C),Ktime,E))/PVI(C))*100

    Los grafican en la misma ventana uniendo la misma escala derecha
    Luego agregan una linea horizontal en +0.000
    Recomiendo ver uno como linea y otro como histograma

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    1. Imagino que este es el código al que hace mención Eduardo un poco más arriba.¿Sería tan amable de ponerme un enlace para ver su aspecto visual? ah! por cierto,¿como se llama el indicador y de quién es?
      Un saludo.

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    2. creo que ese código de metastock no es ni más ni menos que este aparecido en las etiquetas (parte derecha)de este blog :
      REM INDICE DE VOLUMEN POSITIVO Y NEGATIVO (IVPN)

      ivn=NegativeVolumeIndex(close)
      np=Exponentialaverage[m](ivn)
      in=(ivn-np)*100/ivn
      ivp=PositiveVolumeIndex(close)
      vp=Exponentialaverage[m](ivp)
      ip=(ivp-vp)*100/ivp

      return ip COLOURED(102,255,102) as "ivp" ,in COLOURED(0,255,255) as "ivn",ip COLOURED (0,102,51)as "iplinea",in COLOURED (0,51,255)as "inlinea",0

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    3. el código que citas es para Prorealtime, el que postee es para metastock

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    4. si,hombre si, a lo que me refiero es que sino he entendido mal el código de Metastock es igual al que he puesto del indice de volumen positivo y negativo para Prorealtime...

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